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可不可以做完SUR后接着做impulse response functions?
econfj
5100 7
2011-01-12
悬赏 200 个论坛币 已解决
可不可以做完seemingly unrelated seemingly unrelated regression 后接着做impulse response functions?

我的意思是:
做VAR的时候,有一个选项做impulse response functions,考察某个error term对某个被解释变量的影响

那么sur有没有类似impulse response functions的选项?考察某个error term对某个被解释变量的影响.

我的理解,VAR能有impulse response functions是因为VAR能化成VMA(infinite).
但是做完sur,能不能考察某个error term对某个解释变量的影响?
当然可以考虑在做sur的时候,解释变量放被解释变量的滞后一期项.

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ysniysni 查看完整内容

其實各項軟體都有其擅長，雖然STATA使用的人比較多，但是有時候一些軟體在處理 VAR三部曲：Granger Causlity、 impulse response function （IRF）, error variance compostion 相當擅長， 如會寫簡單的RATS程式，可以跑N各VAR模型，而且幫你選這適的落後期；SUR模型亦如是也， 要不要學一下RATS，在時間數列的處理上有他的niche. 而且SUR是否也要考量到落後期，而且取不同，則其 IRF也會有所不同，所以建議你最好懂二項或以 ...
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ysniysni
2011-1-12 02:25:19
其實各項軟體都有其擅長，雖然STATA使用的人比較多，但是有時候一些軟體在處理
VAR三部曲：Granger Causlity、 impulse response function （IRF）, error variance compostion 相當擅長，
如會寫簡單的RATS程式，可以跑N各VAR模型，而且幫你選這適的落後期；SUR模型亦如是也，
要不要學一下RATS，在時間數列的處理上有他的niche.

而且SUR是否也要考量到落後期，而且取不同，則其 IRF也會有所不同，所以建議你最好懂二項或以上
的計量統計軟體。
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zhangtao
2011-1-12 14:08:06
从SUR和IRF所用的数据集来看，当然可以做完SUR后然后再做IRF，
推荐你用Eviews做，具体步骤：首先做SUR，eviews中methods就有；
然后做协整和单位根分析；第三作Granger因果检验和VECM；最后做
VAR或SVAR的IRF和方差分解及历史分解。
太详细的做法估计得说几千字，自己动手试试就可以解决了！
就这么简单！！！
用eviews就可以了，当然用stata也可以！但是用简单的方法多好！
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econfj
2011-1-13 16:20:08
我的意思是:
做VAR的时候,有一个选项做impulse response functions,考察某个error term对某个被解释变量的影响

那么sur有没有类似impulse response functions的选项?考察某个error term对某个被解释变量的影响.

我的理解,VAR能有impulse response functions是因为VAR能化成VMA(infinite).
但是做完sur,能不能考察某个error term对某个解释变量的影响?
当然可以考虑在做sur的时候,解释变量放被解释变量的滞后一期项.
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luxullxx
2011-1-21 15:55:00
sur没有类似impulse response functions的选项
一般 sur 针对 NEAR-VAR而言
可以编程  只不过方差协方差 变了
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econfj
2011-1-22 22:36:43
4# luxullxx

NEAR-VAR中的NEAR是什么缩写。
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