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4471 11
2020-11-20
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数据结构如下图所示,回归方程式:Ri_Rf对RM_Rf1、RM_Rf2、RM_Rf3三列进行回归,利用前三年(36个月)的数据回归得到的三个β系数的和作为当月的β。每只股票(按股票代码进行分组)每月都要进行一次回归,回归的窗口期为前36个月,每次向后滚动一个月 微信图片_20201120115326.png
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刚学了没多久的R,真的是不会滚动回归,大神们帮帮忙吧

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我用的是roll_regres()函数 library(rollRegres) out
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2020-11-20 11:59:10
我用的是roll_regres()函数
library(rollRegres)
out <- roll_regres(Ri_Rf ~ RM_Rf1 + RM_Rf2 + RM_Rf3, df, width = 36L)
这里的df指存储数据的数据框。
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2020-11-20 17:10:34
有大神来帮助一下嘛
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2020-11-21 02:52:58
对具体问题不是很懂,如果你想做滚动回归的话,可以考虑用rollRegres包,具体使用可以看他的帮助文档。
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2020-11-22 00:02:19
这个用回圈的方式就能完成,并不难。
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2020-11-22 18:43:41
涉及股票的一概不答。
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