R语言中如何进行滚动回归，R语言小白真诚发问

huangjima3

4471

收藏 2020-11-20

悬赏 15 个论坛币已解决

数据结构如下图所示，回归方程式：Ri_Rf对RM_Rf1、RM_Rf2、RM_Rf3三列进行回归，利用前三年（36个月）的数据回归得到的三个β系数的和作为当月的β。每只股票（按股票代码进行分组）每月都要进行一次回归，回归的窗口期为前36个月，每次向后滚动一个月

RiMon.xls
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刚学了没多久的R，真的是不会滚动回归，大神们帮帮忙吧

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我用的是roll_regres()函数 library(rollRegres) out

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量化大湿

2020-11-20 11:59:10

我用的是roll_regres()函数
library(rollRegres)
out <- roll_regres(Ri_Rf ~ RM_Rf1 + RM_Rf2 + RM_Rf3, df, width = 36L)
这里的df指存储数据的数据框。

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huangjima3

2020-11-20 17:10:34

有大神来帮助一下嘛

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owenqi

2020-11-21 02:52:58

对具体问题不是很懂，如果你想做滚动回归的话，可以考虑用rollRegres包，具体使用可以看他的帮助文档。

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yenfeng1

2020-11-22 00:02:19

这个用回圈的方式就能完成，并不难。

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llb_321

2020-11-22 18:43:41

涉及股票的一概不答。

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