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2020-12-17
llikelihood.CIR<-function(theta,kappa,sigma,rt) {
n<-NROW(rt)
dt<-1/12

mu<-rt[1:(n-1),]*exp(-kappa*dt)+theta*(1-exp(-kappa*dt))  #Take prior rates for mu calculation
sd<-sqrt(rt[1:(n-1),]*(sigma^2/kappa)*(exp(-kappa*dt)-exp(-2*kappa*dt))+theta*sigma^2*(1-exp(-kappa*dt))^2/(2*kappa))

-sum(dnorm(rt[2:n,],mu,sd,log=TRUE))
}

theta.est <- 0.04
kappa.est <- 0.5
sigma.est <- 0.02
parameters.est<-c(theta.est,kappa.est,sigma.est)

library(stats4)

bound.lower <-parameters.est*0.1 # set the lower bound for the method "L-BFGS-B"
bound.upper <-parameters.est*2.0 # set the upper bound for the method "L-BFGS-B"

est.mle<-mle(likelihood.CIR, start= list(theta=theta.est,kappa=kappa.est,sigma=sigma.est),method="L-BFGS-B",fixed=list(rt=rt),lower=bound.lower,upper=bound.upper)
summary(est.mle)



---------------
上面的code一直报下面这个错误提示,求高手指导
----------------
Error in if (!all(lower[isfixed] <= fixed[isfixed] & fixed[isfixed] <=  :
  需要TRUE/FALSE值的地方不可以用缺少值

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2021-5-18 16:46:48
请问,你的问题解决了吗? 我也遇到类似问题
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2022-1-17 18:03:50
我也是,。。。。听说是版本太新了。。。但是新版本对应的代码又是啥
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2023-8-19 10:28:30
楼主在考精算吗
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2025-1-16 21:03:49
在R中使用`mle()`函数时遇到问题,通常是因为一些常见的错误或输入不正确。以下是一些可能的原因和解决策略:

1. **确保公式正确**:检查你的对数似然函数(likelihood function)是否被正确定义。`mle()`需要一个可以优化的负对数似然函数。确认你没有在定义中遗漏任何部分,特别是参数和数据的部分。

2. **初始值问题**:`mle()`需要初始值来开始优化过程。确保你提供的初始估计是合理的,并且函数可以在这些点计算出值。如果初始值太远离真实值或导致函数无法评估(例如负数出现在对数中),可能会报错。

3. **数据和参数不匹配**:确认你的数据格式与你在`mle()`中的定义相符,以及你正试图优化的参数与数据中所用的一致。

4. **函数错误处理**:有时,如果在计算似然函数时遇到数值问题(例如NaN或无穷大),`mle()`会失败。这可能需要你添加一些额外的错误检查到你的函数中去避免这种情况发生。

5. **包版本和兼容性**:确认你使用的是最新版的R以及相关的统计包,比如`stats4`,这是`mle()`所在的包。有时更新这些可以解决某些问题。

6. **详细错误信息**:仔细阅读报错消息。通常,错误消息会提供关于问题的具体线索。如果可能,分享具体的错误信息和相关代码可以帮助诊断具体的问题。

如果你在使用CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型的`mle()`函数时遇到问题,并且你的问题与上述常见问题无关,请详细描述你所遇到的具体错误或问题,包括任何相关的R代码片段。这样可以提供更具体的帮助来解决问题。

此文本由CAIE学术大模型生成,添加下方二维码,优先体验功能试用



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