Try density(). There are others density estimation functions in r. But this one is the most friendly and basic.

谢谢啦~      还有个问题，比如用density()估计x，y两个密度函数f(x)，g(y)。我想求在x的取值范围中，g(x)的值，该怎么实现？

x和y的取值范围不一样。
我求得f$x, g$x  但是二者范围不一样，且值也不一样。也没办法单个单个求~  该如何是好~~~~~~~~~~~~~~~~

求助

3# llh_xmu 假设 f<-density(x)
lz可以看一下summary(f)
这里面有几个attributes，除了f$x外，还有f$y，这是估计出的函数的自变量值和对应的密度。
最直接的办法，你直接在调用函数时的输入里面设置你想求解的数据点的值，具体选项用?density查看。
如果你想求任意点的值，但不设置函数输入，那么可以直接用线性插值。当然也可以用更高阶的spline，但是由于density本身就是通过这样的方式求得的，至少保持了二阶光滑性，所以只要你的f$x足够密集（注意，f$x的数目可以自己调节），线性插值的精度是足够高的（泰勒展开）。这样你就可以对需要的density求任意点值。

density是核密度估计，density（GDP）默认的画出连续的曲线，其实根据宽带的不同可以画出不同的密度曲，对于密度的估计有很多中方法。如局部多项式密度估计、K近邻估计其中前者是目前最流行的密度估计放入方法，具体放入参见吴喜之的非参数估计