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怎么计算VAR
木叶青黄
4595 5
2011-03-08
悬赏 10 个论坛币 未解决
本人现在想利用道琼斯指数通过计算股价收益率求var曲线求高手指点
谢谢啦
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gssdzc
2011-3-8 17:36:13
u can use matlab software.
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tlw1987
2011-3-8 20:08:48
楼主指的是向量自回归模型还是那个跟风险有关的Var
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木叶青黄
2011-3-9 09:44:02
“楼主指的是向量自回归模型还是那个跟风险有关的Var”



我指的是跟风险有关的那个  呵呵
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无聊的人
2011-3-11 15:43:37
用matlab吧。你先搞懂Var是个啥，基本道理啥样，然后用matlab计算就可以，一个函数就搞定。
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lizhicq
2013-12-12 00:36:22
简单，你把收益率排成分布，然后找到置信度如95% 对应的分位点就是VaR了。
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