最近使用garch-midas混频模型对股价波动率进行预测，发现只代入宏观数据的模型BIC优于代入（宏观数据和月度已实现波动率）的模型，预测效果也是前者优于后者，这种情况跟很多文献提到的多元模型优于一元模型不符合，可以从哪些方面着手进行猜测或解释呢？