范晓伟 发表于 2021-6-1 13:43 
为什么,不要进行豪斯曼检验,不是要要验证是否存在内生性,还有异方差不是也要检验下吗?
豪斯曼检验主要是检验一致估计量和有效估计量是否有显著差异。但是实际上,本着一致性优先于有效性的原则,应直接选择一致估计量(举例说明,固定效应和随机效应,无论检验结果如何,均应选择固定效应)。
异方差问题无需检验,采用稳健标准误即可(面板数据应采用聚类稳健标准误,同时解决异方差和组内自相关问题)。
内生性问题是否存在,对这个问题进行验证,几乎是无意义的(因为实际上几乎不可能不存在),真正重要的是内生性的解决。因此应该默认其存在,然后尽可能解决之。