全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
1095 3
2021-06-19
请问,我有一段时间序列数据,几千个观测值,相关性分析pwcorr时,相关性只有0.003,但是分段去相关性时,相关性就显著提高了,请问时间序列数据可以分段检验相关性嘛?经济学意义如何说明?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2021-6-19 14:39:00
不同的时间下有不一样的相关性,这也是合理的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2021-6-19 15:05:50
wdlbcj 发表于 2021-6-19 14:39
不同的时间下有不一样的相关性,这也是合理的
划分区间的依据可以随意订嘛?比如暴涨或者暴跌的区间
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2021-6-19 17:58:49
wj13598581112 发表于 2021-6-19 15:05
划分区间的依据可以随意订嘛?比如暴涨或者暴跌的区间
可以找一下相关的研究,一般会有一个范围,对于暴涨暴跌的限定
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群