相关系数检验 - Stata专版

1095

收藏 2021-06-19

请问，我有一段时间序列数据，几千个观测值，相关性分析pwcorr时，相关性只有0.003，但是分段去相关性时，相关性就显著提高了，请问时间序列数据可以分段检验相关性嘛？经济学意义如何说明？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2021-6-19 14:39:00

不同的时间下有不一样的相关性，这也是合理的

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2021-6-19 15:05:50

wdlbcj 发表于 2021-6-19 14:39
不同的时间下有不一样的相关性，这也是合理的

划分区间的依据可以随意订嘛？比如暴涨或者暴跌的区间

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2021-6-19 17:58:49

wj13598581112 发表于 2021-6-19 15:05
划分区间的依据可以随意订嘛？比如暴涨或者暴跌的区间

可以找一下相关的研究，一般会有一个范围，对于暴涨暴跌的限定

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享