VAR（向量自回归）如何判断系数的显著性？ - 经管之家

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VAR（向量自回归）如何判断系数的显著性？

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收藏 2011-04-03

我用EViews做VAR（向量自回归），但是它的输出结果表格里只有系数、标准差和t-统计量，没有关键值或者伴随概率。那如何判断系数的显著性？

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2011-4-7 13:52:52

做VAR模型的时候通常不关注显著性的，因为是把所有的内生变量当作是一个系统，如果你非要知道显著性，你可以自己查T分布临界值表。T统计量越大越显著。

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