引言:

邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。

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这是邢不行第 78 期量化小讲堂的分享

作者 | 邢不行、密斯锌硒

如果有人说你是百年难得一见的量化投资天才，要送你一本秘籍，你信还是不信？

你是否有量化投资天赋我不知道，也没有秘籍。但本文可以测试你是否有量化编程的天赋。

我会用一个实际案例逐行讲解量化代码，编程零基础也能完全理解。

如果你看完后觉得很容易，甚至有一点热血沸腾想学编程，至少说明你对这方面是感兴趣的，并且可能还有一些天赋。

01

编程问题描述

1、某神秘事件

很多人会费心寻找股市上涨的征兆，并以此作为自己的买入依据。

这里就有一个神秘征兆，只要这些征兆发生，大盘未来5日会有较大的概率上涨。具体统计如下表：

事件发生后未来5日沪深300指数（代指大盘）平均涨幅0.7%左右，上涨概率也都大于55%，最多能到60%+

要知道在X场庄家靠51%+的胜率都能赚得盆满钵满，55%胜率的事件代表什么也就不言而喻了。

那这类神秘事件究竟是什么呢？

它就是「北向资金」单日净流入事件。图中事件1-4分别代表了北向资金单日净流入大于40亿、50亿、60亿和70亿。

北向资金大幅度净流入事件

北向资金大幅度净流入事件一旦北向资金单日净流入达到一定标准，我们就认为是一个不错的上涨征兆。

2、北向资金说明

可能还有朋友不了解北向资金是什么，这里做简单的说明。

北向资金图解

如上图所示，在香港的港交所，投资者可以使用港币交易其上市股票；在大陆的深交所和上交所，可以使用人民币交易在A股上市的股票。

从2014年起，A股和港交所开始尝试部分互通。全世界投资者可以用港币在港交所通过沪股通及深股通直接购买A股。

而因为上交所和深交所都在香港的北边，所以这些来自香港的投资被形象的称为北向资金。

3、北向资金数据统计

并且对于我们量化投资者非常友好的是，在香港交易所官网上会每日披露北向资金的交易明细数据。

香港交易所网址https://www.hkex.com.hk

例如上图中，2021年6月18日当天北向资金总共买入291亿、卖出309亿，总成交额为600亿，净流入负18亿（291-309）。

通过数据就能统计出北向资金单日净流入大于0的天数，观察大盘次日表现：上涨概率55%，平均涨幅0.15%。

统计时间：2014.11.17-2021.05.31

为了全面了解北向资金净流入，我继续统计了事件发生后大盘未来3日和5日的表现，同时将净流入标准从0依次扩大至100亿。

北向资金统计

观察上图发现，北向资金一旦发生净流入，未来几日大盘确实表现较好。这是一个很不错的股市征兆。

接下来，本文就会从数据收集开始，详细讲解如何运用Python写代码逐步得到上文统计图。

当然单凭统计结果是无法形成明确的买点、卖点的。关于用北向资金数据构建交易策略，可以看我这期视频。

点击查看视频

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