现有数据格式如下
stkcd         date           sale       buy
1               20060101  10          9
1               20060101  10          8
..               ................   ..           ..
1               20060102   15         13
1               20060102    13        18
.........
1               20060131     34        45
................
实际上是一只股票一个月 所有的交易日的交易情况的数据。我想每天做一次sale 和buy的回归，即reg sale buy if date==20060101 20060102......，然后把每一天回归的系数存储到一个矩阵里面，即mat b=(nullmat(b)\e(b))。
我自己试了一下，forvalues x=20061201/20061231{
reg sale buy if date==`x'
mat b=(nullmat(b)\e(b))
}
n mat l b
报告结果为：
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =    2310
-------------+------------------------------           F(  1,  2308) =       .
       Model |  13.4935384     1  13.4935384           Prob > F      =  0.0000
    Residual |  .082173612  2308  .000035604           R-squared     =  0.9939
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.9939
       Total |   13.575712  2309  .005879477           Root MSE      =  .00597
------------------------------------------------------------------------------
        sale |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         buy |   1.002602   .0016286   615.62   0.000      .999408    1.005795
       _cons |  -.0203901   .0203543    -1.00   0.317    -.0603048    .0195245
------------------------------------------------------------------------------
no observations
r(2000);
.
. n mat l b
b[1,2]
           buy       _cons
y1   1.0026017  -.02039014
只有一个结果，估计只是第一天的数据，没有达到预期。
请问如何利用循环语句实现上述的要求呢？
望高手现身指点一二，先谢谢了。