变量都是平稳的。一开始阶数定的3，后来发现有自相关，于是就一直增加阶数。
五阶的时候结果是这样的：
. varlmar

   Lagrange-multiplier test
  +--------------------------------------+
  | lag  |      chi2    df   Prob > chi2 |
  |------+-------------------------------|
  |   1  |   14.4686     9     0.10661   |
  |   2  |   24.4185     9     0.00369   |
  +--------------------------------------+
   H0: no autocorrelation at lag order


但是直到12阶，lag的两个值才全部显著：
. varlmar

   Lagrange-multiplier test
  +--------------------------------------+
  | lag  |      chi2    df   Prob > chi2 |
  |------+-------------------------------|
  |   1  |   15.0767     9     0.08885   |
  |   2  |    8.8375     9     0.45240   |
  +--------------------------------------+
   H0: no autocorrelation at lag order


请问各位大佬，我到底要选哪个？急急急