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2022-06-20
做PVAR时,原始变量不平稳,一阶差分后平稳,那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时,是用原始数据运行还是差分后数据运行?


求助。
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2022-6-20 16:18:54
原始变量不平稳,一阶差分后平稳,那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时,是用原始数据运行还是差分后数据运行?
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2022-6-21 11:34:03
张德硕 发表于 2022-6-20 16:18
原始变量不平稳,一阶差分后平稳,那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时,是用原始数据运行 ...
平稳后的数据,具体也可以参考鱼同学的视频:鱼同学实证建模
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2022-8-24 09:29:56
肯定是差分后的数据啊。原始数据不平稳怎么做PVAR
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