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2022-6-24 11:41:12
yj,ψ(y)f的特征函数=1+p-1+e-它F(a;a+b;it),其中F(是超几何分布f(a;b;z)=P∞k=0akzkk!bk.从这里我们得到yj=(fj)的特征函数-Aj):ψ(y)(t)=√π2-一-b+1Γ(a+b)pFb+1,b;a+b,(a+b+1);它- (p- 1) Fa+1,a;a+b,(a+b+1);它,(22)式中▄Fis是正则化的广义超几何函数▄F(=F(a;b;z)(Γ(b)。。。Γ(bq))和PFQ(a;b;z)hasseries扩展P∞k=0(a)k。。。(ap)k(b)k。。。(bp)kzk/k!,是(a)(.)是液压锤符号。我们可以从那里直接证明averagenPniyi:(23)limn的收敛分布→∞ψy(t/n)n=exp-it(p(a- b) (a+b+1)- a(a+1))(a+b)(a+b+1),这是具有位置参数p(b)的退化高斯(Dirac)的-a) +a(a+1)a+b+1a+b。我们最终可以评估收敛速度,即高阶矩映射到高斯分布的速率:考虑4thcumulantκ的行为=-我对数ψ。(.)t | t→0:1)在a=b=1的最大熵情况下:κa=1,b=1=-7n,不考虑p.2),在最大方差情况下,使用l\'H^opital:利马→0b→0κ= -6(p- 1) p+1n(p- 1) 我们有κκ→0n→∞速率n-1、进一步,我们可以提取N=1时Brier得分的概率密度函数:对于0<z<1,p(z)=Γ(a+b)(p- 1) za/2(1-√z) b类- p(1-√z) azb/22 (√z- 1) zΓ(a)Γ(b)。(24)参考文献[1]S.Lichtenstein、B.Fischhoff和L.D.Phillips,“概率校准:最新技术”,摘自《人事决策与变化》。斯普林格出版社,1977年,第275-324页。[2] S.Lichtenstein、P.Slovic、B.Fischhoff、M.Layman和B.Combs,“判断致命事件的频率”《实验心理学杂志:人类学习与记忆》,第4卷,第6期,第5511978页。[3] D.Kahneman和A.Tversky,“前景理论:风险下的决策分析”,《计量经济学》,第47卷,第2期,第263-2911979页。[4] E.J.Johnson和A。
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2022-6-24 11:41:15
Tversky,“影响、概括和风险感知”《人格与社会心理学杂志》,第45卷,第1期,第20页,1983年。[5] N.Barberis,“尾部事件的心理学:进步与挑战”,《美国经济评论》,第103卷,第3期,第611-162013页。[6] R.Hertwig、T.Pachur和S.Kurzenh"auser,“风险频率的判断:可能认知机制的测试”《实验心理学杂志:学习、记忆和认知》,第31卷,第4期,第6212005页。[7] G.Gigerenzer,“快速和节俭的启发式:有限理性的工具”,《Blackwell判断和决策手册》,第62卷,第88页,2004年。[8] J.Baron,《思考与决定》,第四版,剑桥大学出版社,2008年。[9] N.N.塔勒布,因塞托:反敏捷,黑天鹅,被随机性愚弄,普鲁斯特的床,游戏中的皮肤。兰登书屋和企鹅出版社,2001-2018年。[10] K.J.Arrow、R.Forsythe、M.Gorham、R.Hahn、R.Hanson、J.O.Ledyard、S.Levmore、R.Litan、P.Milgrom、F.D.Nelson等人,《预测市场的Promise》,《科学》,第320卷,第5878号,第8772008页。[11] B.De Finetti,“概率、归纳和统计”,1972年。[12] P.Cirillo和N.N.Taleb,“关于暴力冲突的统计特性和尾部风险”,Physica A:统计力学及其应用,第452卷,第29–45页,2016年。[13] N.N.Taleb,《动态对冲:管理普通和奇异期权》。约翰·威利父子(金融工程威利系列),1997年。[14] J.Dana、P.Atanasov、P.Tetlock和B.Mellers,“市场比民意测验更准确吗?“仅仅提问”的惊人信息价值”,“判断和决策”,第14卷,第2期,第135-1472019页。[15] P.Embrechts,《极端事件建模:用于保险和金融》。斯普林格出版社,1997年,第33卷。[16] B.Mandelbrot,“帕累托征税法与收入分配”,《国际经济评论》,第1卷,第2期,pp。
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2022-6-24 11:41:19
79–106, 1960.[17] -,“表观指数接近2时的稳定帕累托收入分配”,《国际经济评论》,第4卷,第1期,第111-115页,1963年。[18] B.B.Mandelbrot,《统计经济学的新方法》,金融学中的分形和标度。斯普林格出版社,1997年,第79-104页。[19] X.Gabaix,“经济和金融中的幂律”,国家经济研究局,技术代表,2008年。[20] L.F.Richardson,“战争和其他致命争吵的发生频率”,《自然》,第148卷,第3759号,第5981941页。[21]D.G.Champernowne,“收入分配模型”,《经济杂志》,第63卷,第250号,第318-3511953页。【22】P.Artzner、F.Delbaen、J.-M.Eber和D.Heath,“一致性风险度量”,《数学金融》,第9卷,第3期,第203–228页,1999年。【23】N.N.Taleb和G.A.Martin,“如何预防其他金融危机”,SAIS《国际事务评论》,第32卷,第1期,第49-60页,2012年。[24]F.Delbaen和W.Schachermayer,“资产定价基本定理的一般版本”,Mathematische annalen,第300卷,第1期,第463-520页,1994年。[25]G.Bragues,“预测市场:知识社会生产的实际和规范可能性”,知识,第6卷,第1期,第91-106页,2009年。[26]C.R.Sunstein,“审议小组与预测市场(奥哈耶克对哈贝马斯的挑战),《认识论》,第3卷,第3期,第192-2132006页。【27】F.A.Hayek,“知识在社会中的运用”,《美国经济评论》,第35卷,第4期,第519-5301945页。【28】P.Cirillo,“你的数据真的是帕累托分布的吗?”《物理学A:统计力学及其应用》,第392卷,第23期,第5947-59622013页。【29】N.N.Taleb和R.Douady,《数学定义、映射和(反)脆弱性检测》,《定量金融》,2013年。【30】J.Gatheral,《波动率表面:从业者指南》。John Wiley&Sons,2006年。[31]K.Demeterifi,E。
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2022-6-24 11:41:21
Derman、M.Kamal和J.Zou,“比你想知道的还要多”,工作文件,高盛,1999年。[32]G.Keren,“校准和概率判断:概念和方法学问题”,《心理学学报》,第77卷,第3期,第217-2731991页。【33】N.N.Taleb,“你需要多少数据?一种用于厚尾的操作性、交感前期指标”,《国际预测杂志》,2018年。【34】B.De Finetti,《概率哲学讲座:阿尔贝托·穆拉收集、编辑和注释》。施普林格科学与商业媒体,2008年,第340卷。【35】S.Makridakis、E.Spiliotis和V.Assimakopulos,“m4竞赛:结果、发现、结论和未来之路”,《国际预测杂志》,第34卷,第4期,第802-8082018页。[36]R.J.Hyndman和A.B.Koehler,“预测准确性度量的另一种视角”,《国际预测杂志》,第22卷,第4期,第679-6882006页。【37】N.N.Taleb,《胖尾巴的统计结果》。STEMPublishing,2020年。【38】G.Cybenko,“通过叠加S形函数进行近似”,控制、信号和系统数学,第2卷,第4期,第303–3141989页。【39】O.Peters和M.Gell Mann,“使用动力学评估赌博”,arXiv预印本arXiv:1405.05852014。[40]T.Hastie、R.Tibshirani和J.Friedman,“统计学习的要素:数据挖掘、推理和预测,springer系列不稳定性”,2009年。【41】H.Brighton和G.Gigerenzer,《启发人与偏见——变异的迪莱玛》(Homo heuristicus and the bias–variancedilemma),《行动、感知与大脑》(Action,Perception and the Brain)。Springer,2012年,第68-91页。【42】A.Kolmogorov,“Sulla determinazione empirica di una lgge di distributizione”,Inst.Ital。阿图里,乔恩。,第4卷,第83–91页,1933年。【43】C.F.Dietrich,《不确定度、校准和概率:科学和工业测量统计》。劳特利奇,2017年。
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