感谢楼主分享

谢谢黄老师抽空回复我，我的样本数量为两期2*14782=29564个数据。目前我用了trim(0.05,0.05)和trim(0.1,0.1)，结果仍和之前一样。之前我做了单重门槛回归，其结果显著，而且回归结果和双重门槛回归结果的各项系数完全一致，只不过在分段时一个显示0和1，一个显示1和2.图片我发在后续楼层了。我想直接建立单重门槛模型进行分析，请问这样是否可行呢？但我目前看到的期刊里都是先分析门槛个数，再建立对应的模型的。
单重门限指令：xthreg y1 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10, rx(x11) qx(x12)  thnum(1) trim(0.05) grid(400) bs(300) vce(robust)
双重门限指令：xthreg y1 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10, rx(x11) qx(x12)  thnum(2) trim(0.1 0.1) grid(400) bs(300 300) vce(robust)

双重门槛回归结果：

单重门槛回归结果：

1. 你的情况怪怪的，从没遇过。2. 但我目前看到的期刊里都是先分析门槛个数，再建立对应的模型的。这是正常作法。3. 直接考虑单门槛会遇到人家问，有没试试双门槛？4. 试试减少 x1-x10 之变量看看。

我也感觉很奇怪。谢谢黄老师！辛苦您了！

根据您提供的结果，即使第二个门槛值有上下界，还需要考虑三门槛情形。
其实门槛模型只是用来说明存在非线性关系，单门槛就行。而且门槛效应检验结果可操作空间太大，不同的抽样方法，可能会出现完全不同的结果。

感谢回复，三门槛的我试过，不显著。请问您了解哪里有论文是检验出多重门槛结果选择了单重门槛/直接采用单重门槛的例子吗？万分感谢！

检验出存在多重门槛，却只使用单门槛模型是肯定不行的。
直接使用单门槛模型，并验证存在单门槛，我倒可以接受，但是大部分人不能接受，目前的主流是黄河泉老师介绍的思路。

在进行门槛效应回归时，如果数据中存在双重门槛，则应该使用双门槛模型进行建模。这是因为双门槛模型可以更准确地捕捉到数据中的非线性效应，从而提高模型的预测精度。

虽然在使用xthreg进行门槛效应回归时可以手动选择单门槛模型，但这样可能会忽略数据中的重要非线性特征，导致模型的预测效果不佳。因此，建议在进行门槛效应回归时使用双门槛模型进行建模。