不同阶协整到底有什么方法呢 - 经管之家

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不同阶协整到底有什么方法呢

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收藏 2011-12-21

二个变量的协整的eg2步法和多变量协整的jj检验法都是建立在同阶单整的基础上的，
但是又看到只要被解释变量的单整阶数不高于解释变量的，是可以做协整分析的。
目前看到了边界协整法，但是要求变量单整的阶数不高于1阶。
有人说伍德里奇的中级上面讲了不同阶变量的协整，我这么没找到啊，具体是哪本书。
到底有没有比较好的方法，请高手赐教

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2011-12-21 14:49:27

差分至同阶单整，但要有意义的差分

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2011-12-21 17:15:20

指导了在告诉我

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leihengzhishang

2011-12-22 10:40:13

两个变量不同阶单整，一定是没有协整关系的。你说的方法应该是在多个变量里的，因为这个时候有可能存在多重协整关系。例如A为I（2），B为I（2），C为I（1）。
A和B的线性组合（记为D）为I（1），D可能与C协整

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2011-12-23 13:45:21

这个我明白啊，关键是有没有什么比较好的方法呢，这个线性组合自己去试吗

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leihengzhishang

2011-12-23 16:43:02

你可以看看Walter Enders 书中的介绍.他写的书不多,应该很好找.

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