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时间序列数据进行滞后出现缺失数据怎么办？
hanyuning
17199 10
2012-01-22
悬赏 20 个论坛币 已解决
如题，本人的时间序列数据时间是非连续的，即是周一——周五的数据，因此用L.命令进行滞后一阶后发现所有星期一的滞后项都是缺失值，请问这个问题该怎么解决？

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sokiyu 查看完整内容

2 楼说的忽略非工作日怎么弄？？ 把代码贴一下，谢谢了。 目前对这问题我是这么解决的 cap drop t tostring date, gen(tt) encode tt, gen(t) tsset t 实际上就是按照现有的时间设定成为标准时间
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sokiyu
2012-1-22 20:56:51
2 楼说的忽略非工作日怎么弄？？ 把代码贴一下，谢谢了。

目前对这问题我是这么解决的

cap drop t
   tostring date, gen(tt)
   encode tt, gen(t)
tsset t

实际上就是按照现有的时间设定成为标准时间  
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qbasicgg
2012-1-22 21:23:59
~~是股票这类的数据么~~这个可以直接忽略非工作日的啊~~~把非工作日时间删除看成连续的就可以了哇~~这样L1只会损失一个数据~~~
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hanyuning
2012-1-22 22:46:12
qbasicgg 发表于 2012-1-22 21:23
~~是股票这类的数据么~~这个可以直接忽略非工作日的啊~~~把非工作日时间删除看成连续的就可以了哇~~这样L1只 ...
是汇率数据，不过跟股票性质一样。
我里面的时间都是非工作日的啊，但是用L命令，结果系统还是会自动减去前一天的数据（包括非工作日的数据），结果就是缺失，比如说10月1-5日，10月8-12日都是工作日，当计算10月8日的滞后数据时系统就默认为是10月7日的，但我这里都没有该数据，所以就显示数据缺失！请问如何忽略呢
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hanyuning
2012-1-22 23:12:11
qbasicgg 发表于 2012-1-22 21:23
~~是股票这类的数据么~~这个可以直接忽略非工作日的啊~~~把非工作日时间删除看成连续的就可以了哇~~这样L1只 ...
我把命令复制一下给你看，首先设定时间变量，系统显示中间有gaps
. tsset newdate
        time variable:  newdate, 18jun2010 to 20jan2012, but with gaps
                delta:  1 day
然后进行滞后
gen m2=L1.lmidprice
(84 missing values generated)
系统就提示有缺失数据。
我画自相关图和篇自相关图都一直绕不过去，一直提示中间有gaps

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liquidation
2012-1-23 12:08:22
不错，谢了！
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