马尔可夫过程
硕士硕士学位课程《应用数学基础》
(Markoff process)
(总结、应用)

Poisson过程

Poisson过程
s)-N(t1)仅与s相关而与t1无关,则称该过程为平稳增量过程.若计数过程{N(t),t≥0}满足: (1) N(0)=0; (2) {N(t),t≥0}是独立增量过程又是平稳增量过程; (3) 对于充分小Δt,在(t,t+Δt)内出现一次事件概率为 P{N(t+Δt)-N(t)=1}=λΔt+o(Δt),式中λ＞0是常数,称为过程N(t)强度; (4) 对于充分小Δt,在(t,t+Δt)内出现两次或两次以上事件概率为o(Δt),即P{N(t,t+Δt)-N(t)≥2}=o (Δt),则称此计数过程{N(t),t≥0}是强度为λ泊松过程, 相