xtpdpsys估计命令

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收藏 2012-02-27

悬赏 6 个论坛币未解决

方程：
r(it)=v(it)+debt(it)+X(it)+e(it) ；v是根据r计算的标准差；X是控制变量，debt是资产负债率
对这个方程估计时，如果用xtpspsys，命令该怎么写呢？
是不是一定要有r（-1）
即r(it)=r(i,t-1)+v(it)+debt(it)+X(it)+e(it)

是不是xtdpdsys r vol debt X yr*,lags(1) two
其中yr*是时期虚拟变量；

就是问命令怎么写，sys-gmm 系统广义矩估计。

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