stata帮助文件中的数据：

xtabond2 n l.n l(0/1).(w k) yr1980-yr1984, gmm(l.n w k) iv(yr1980-yr1984, passthru) noleveleq

您好，我是刚学stata，现在很多概念还没有弄清楚，
你能具体解释一下每个的意思吗？

比如n     l.n l(0/1).(w k)   还有gmm（l.n w k）吗？
要是都能挨个解释一下就再好不过了，不胜感激！
对了，您能把这个程序的表达式写一下吗？

正好也在学习这块，我来试着解释一下：
通俗的说， 应变量：n
自变量： lag(n), w, lag(w), k, lag(k), yr1980,yr1981,yr1982,yr1983,yr1984
其中内生变量： lag(n), w, k
外生/年份虚拟变量： yr1980,yr1981,yr1982,yr1983,yr1984

如果解释不正确，敬请大家指教（我也是刚学）

灰常感谢

您好，我的模型是(INNO1)it=β1(INNO1)it-1+β2（SIZE)it+β3(profit)it-1+β4(open)it+β5(gdp)it+αi+λt+εit。αi是省份固定效应，λt是年份固定效应，进行差分以后将省份固定效应去掉，还保留年份固定效应。工具变量包括因变量滞后两期及以上和外生自变量差分项。刚学stata，求赐教应该怎么写？

xi:xtabond2 INNO1  l.INNO1  SIZE  probit open gdp t i.year,gmm(l.INN01 d.SIZE d.probit d.open d.gdp)
iv(SIZE probit open gdp t.year) noleveleq small

一些options需要根据你自己需要去选择，比如加twostep表示two-step GMM

请仔细看help 文件。

xi:xtabond2 INNO1  l.INNO1  SIZE  probit open gdp t i.year,gmm(l.INN01 d.SIZE d.probit d.open d.gdp)
iv(SIZE probit open gdp t.year) noleveleq small

这个命令应该不会有问题的
请注意，这命令是在一行的，因为回帖放不在一行，才自动隔开的。
d.SIZE d.probit d.open d.gdp这个是按你的要求把外生变量的差分项当作工具变量。

嗯谢谢~！可是我还是有点不太清楚。。。时间太紧了，能不能加一下你的QQ？或者我的QQ是848155377，谢谢了！！！

inshhet using yourdata.csv   //读入数据：假如你的数据放在stata目录下，命名为yourdata,以csv格式结尾
tsset id year                  //声明面板数据结构：假如id表示地区或者行业，year表示年份
xi:xtabond2 INNO1  l.INNO1  SIZE  probit open gdp t i.year,gmm(l.INN01 d.SIZE d.probit d.open d.gdp) iv(SIZE probit open gdp t.year) noleveleq small    //动态面板估计

这个命令需要预先安装的
ssc install xtabond2

如果对Stata不熟悉，且时间比较紧的话，建议你可以看看Eviews，也许更为适合。

楼主要系统GMM，不应该加入noleveleq
xtabonds默认就是系统GMM，加入nolevelqe的话变成差分GMM了

学习下

还有一个问题....原模型中有个体固定效应，不需要加个体虚拟变量吗？

个体虚拟变量会被差分了

但是系统GMM不是还包括水平方程吗？水平方程里的个体虚拟变量还存在啊

请仔细阅读How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata
page 31 / 45

谢谢！但是您看这篇文章http://www.usc.cuhk.edu.hk/Paper ... es/8458_1_paper.pdf
最后还估计出了个体固定效应的系数（东部地区，西部地区）
或者这个链接http://www.google.com.hk/search? ... 0...0.0.lGnMxMv-KFw

作者提到了，在SYS-GMM可以加入不随时间改变的变量，但是按照他的意思还是不要加入（比如地区虚拟变量id），尤其是T比较小时。
你提到的文章只加入了2个虚拟变量，应该影响不大。

总之，就是说，你可以加入这些虚拟变量，但是不是很提倡，尤其是只是为了起到控制作用时。

请教各位前辈：初学stata,很多不懂，我的运行结果出现了这样的问题，如何调整啊？.
xtabond2  lnpso2 L1.lnpso2  lngdp1 lngdp2 fdi open rd cs  cy lnt ,gmm( lngdp1 lngdp2 fdi open)  iv( cy  cs rd ) sm
> all
Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm.
Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM
------------------------------------------------------------------------------
Group variable: id                              Number of obs      =       330
Time variable : year                            Number of groups   =        30
Number of instruments = 262                     Obs per group: min =        11
F(9, 320)     =    619.18                                      avg =     11.00
Prob > F      =     0.000                                      max =        11
------------------------------------------------------------------------------
      lnpso2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      lnpso2 |
         L1. |   .9757271   .0161126    60.56   0.000     .9440271    1.007427
      lngdp1 |  -.0228326   .0134672    -1.70   0.091    -.0493279    .0036628
      lngdp2 |  -.0044345   .0074174    -0.60   0.550    -.0190275    .0101586
         fdi |    .500033   .3333576     1.50   0.135    -.1558163    1.155882
        open |  -.0096628   .0282187    -0.34   0.732    -.0651803    .0458547
          rd |  -2.713647   1.049227    -2.59   0.010    -4.777902   -.6493921
          cs |  -.0228392   .0809311    -0.28   0.778    -.1820635    .1363851
          cy |    .061696   .0801163     0.77   0.442    -.0959253    .2193173
         lnt |  -.0169977    .015899    -1.07   0.286    -.0482775    .0142821
       _cons |  -.0458126   .0920646    -0.50   0.619     -.226941    .1353158
------------------------------------------------------------------------------
Instruments for first differences equation
  Standard
    D.(cy cs rd)
  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
    L(1/.).(lngdp1 lngdp2 fdi open)
Instruments for levels equation
  Standard
    _cons
    cy cs rd
  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
    D.(lngdp1 lngdp2 fdi open)
------------------------------------------------------------------------------
Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =      .  Pr > z =      .
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =   0.86  Pr > z =  0.388
------------------------------------------------------------------------------
Sargan test of overid. restrictions: chi2(252)  = 276.38  Prob > chi2 =  0.140
  (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets:
  GMM instruments for levels
    Sargan test excluding group:     chi2(214)  = 224.89  Prob > chi2 =  0.291
    Difference (null H = exogenous): chi2(38)   =  51.49  Prob > chi2 =  0.071
  iv(cy cs rd)
    Sargan test excluding group:     chi2(249)  = 271.21  Prob > chi2 =  0.159
    Difference (null H = exogenous): chi2(3)    =   5.17  Prob > chi2 =  0.160


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请给我前辈帮我解决一下，小弟不甚感激。。。。

learning.

也正在学习动态面板，谢谢楼上各位！学习了！

学习！！！！！！！

点赞，美女说的很好。我还在纠结为什么是差分呐

请问一下t.year i.year是什么含义？我们的模型按天回归的话应该怎么做呢？