三变量之间的协整关系可以用E-G方法来求么？ - 经管之家

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三变量之间的协整关系可以用E-G方法来求么？

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收藏 2012-03-10

三变量之间的协整关系可以用E-G方法来求么？比如上证与CPI和GDP的关系，是否能用E-G方法，先进行单位根检验，皆为I（1）,然后建立OLS。SP=a+bcpi+cGDP+u，保证U是I(0)，就可以说明三者之间存在协整关系？
貌似三变量间不能用E-G方法来做，不知道是不是这样，求指教

还有一个问题就是建立的OLS，是否还需要通过T检验来验证变量的显著性？系数B和C在这里是否有解释的意义？

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2012-3-10 22:15:26

可以这么做，E-G法的缺点是不能穷尽可能所有协整关系。当然这么做的时候,u的平稳性检验要用AEG统计量而不是ADF检验时的那个变形的t统计量（那个字母没法打）

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2012-3-10 22:25:27

zhaojumping 发表于 2012-3-10 22:15
可以这么做，E-G法的缺点是不能穷尽可能所有协整关系。当然这么做的时候,u的平稳性检验要用AEG统计量而不是 ...

回复中后面那句有点没搞明白，理解了是要AEG去检验U的平稳性，那么变量的显著性还需要检验么？对于系数B和c的解释是否有意义呀？

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2012-3-10 23:08:44

变量系数可以检验，b\c可以像一般那样解释

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2012-3-10 23:41:55

高铁梅的教程上直接用ADF来检验残差，不知道这算不算是一个BUG

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2015-9-28 10:20:08

VilaFLY 发表于 2012-3-10 23:41
高铁梅的教程上直接用ADF来检验残差，不知道这算不算是一个BUG

是bug，看李子耐的计量经济学，专门说过这个。国内人写的，理论上还是李子奈的比较扎实。

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