协整分析与VAR能不能同时进行？

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收藏 2012-03-11

看了很多论文，基本上都用VAR模型做的，那么能不能先做个协整分析与误差修正模型，然后再建立VAR，用脉冲响应函数和方差分解接着分析，请问这样做而这起冲突吗？

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2012-3-11 11:27:34

VEC是在VAR之后

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2012-3-12 20:35:38

不能啊！VAR是建立模型，ECM是在VAR的基础之上进行的进一步分析。这两者之间是有先后顺序的。

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2012-3-12 22:45:15

tommie_wei 发表于 2012-3-12 20:35
不能啊！VAR是建立模型，ECM是在VAR的基础之上进行的进一步分析。这两者之间是有先后顺序的。

我是说单独的协整分析，与ECM，不是VECM

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2012-3-13 17:01:29

不晓得你要说个什么

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