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2012-03-14
各位高手,本人初学Stata,有几个问题想请教大家。
1、Hausman检验到底用固定还是随机,是看最下面的 Prob>chi2 =      0.0018吗?如果是Prob>chi2=0.0000,那么就选用固定效应模型,只要是>0.0000,不管值有多小,比如我得到的结果是0.0018,也是不选用固定效应模型对吗?

2、使用固定效应模型进行回归后所得结果的分析,结果中为什么有两个Prob>F呢?分别是什么意思?
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       676
Group variable: company                         Number of groups   =       338
R-sq:  within  = 0.0715                         Obs per group: min =         2
       between = 0.0884                                        avg =       2.0
       overall = 0.0578                                        max =         2
                                                F(9,329)           =      2.81
corr(u_i, Xb)  = -0.6147                        Prob > F           =    0.0034
------------------------------------------------------------------------------
          tq |      Coef.          Std. Err.      t          P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         idq |   .0620727   .0566382     1.10       0.274    -.0493461    .1734915
    industry |  (dropped)
     duality |   .0827559   .0983157     0.84      0.401    -.1106507    .2761626
   boardsize |  -.0488566   .0341936    -1.43   0.154    -.1161224    .0184092
         idr |   -.279878   .9093534       -0.31        0.758    -2.068759    1.509003
       cr_10 |   -1.97152   .7538113    -2.62     0.009    -3.454418   -.4886217
           z |  -.0010779   .0017019      -0.63      0.527    -.0044259    .0022701
      lnsize |   .9626486   .3468871     2.78      0.006      .280252    1.645045
         lev |  -.5836125    .341554       -1.71       0.088    -1.255518    .0882928
      growth |  -.0691763   .0295598    -2.34   0.020    -.1273264   -.0110262
       _cons |  -5.538873   3.157513    -1.75   0.080    -11.75033     .672588
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  1.1266549
     sigma_e |   .5466338
         rho |  .80945277   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(337, 329) =     3.75            Prob > F = 0.0000



3、随机效应GLS多元回归分析的结果, Prob > chi2 = 0.0000是表示模型的显著性水平吗?如果看变量的显著性水平是看 P>|z|吗?

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       676

Group variable: company                         Number of groups   =       338

R-sq:  within  = 0.0124                         Obs per group: min =         2

       between = 0.3460                                        avg =       2.0

       overall = 0.2863                                        max =         2

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(10)      =    158.48

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------

          tq |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

         idq |   .0885762   .0472432     1.87   0.061    -.0040188    .1811713

    industry |  -.0406336   .0143261    -2.84   0.005    -.0687123    -.012555

     duality |  -.0030425   .0627527    -0.05   0.961    -.1260355    .1199506

   boardsize |   -.018218    .020279    -0.90   0.369    -.0579641     .021528

         idr |  -.0113577   .6575841    -0.02   0.986    -1.300199    1.277483

       cr_10 |  -.4273047   .2812695    -1.52   0.129    -.9785828    .1239734

           z |  -.0022877   .0010472    -2.18   0.029    -.0043402   -.0002352

      lnsize |  -.8124726   .1003908    -8.09   0.000    -1.009235   -.6157102

         lev |  -1.027934   .2002732    -5.13   0.000    -1.420463   -.6354061

      growth |  -.0577863   .0268824    -2.15   0.032    -.1104749   -.0050977

       _cons |   10.60775   .9045861    11.73   0.000     8.834791     12.3807

-------------+----------------------------------------------------------------

     sigma_u |  .64031226

     sigma_e |   .5466338

         rho |  .57843536   (fraction of variance due to u_i)

------------------------------------------------------------------------------


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2012-3-19 14:29:40
一般接受p值0.05以下就拒绝原假设(解释变量与个体效应不相关),也就是使用固定效应模型,对于你后面说的F值,最上面的F是解释变量对被解释变量“总体影响”是显著与否,第二个F,也就是固定效应最下面那个是检验模型是否存在个体效应的检验,即在混合OLS与固定、随机之间做出抉择,在固定与随机之间就是用HAUSMAN了
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2012-5-28 22:26:46
Torchwood 发表于 2012-3-19 14:29
一般接受p值0.05以下就拒绝原假设(解释变量与个体效应不相关),也就是使用固定效应模型,对于你后面说的F ...
大虾,他的第三问请求解答一下变量显著性水平是看z还是p>z
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2012-7-12 22:34:54
1、第三问,   Prob > chi2        =    0.0000
这个不是很懂,同问,我做出来也是这个结果,难道这个式子没有解释能力吗?
2、变量的显著性水平是看 P>|z|,z 用来与置信区间比较,在拒绝域内就拒绝



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