大四学生目前在国外交换,计量这块有疑问找不到人指点,诚心求助各位。我做时序数据的论文,我的变量是非平稳的,但存在协整关系。我需要在VECM模型框架下进行Granger因果检验。我的操作方法是:先估计误差修正模型后,找View——Lag structure——Granger Causality/Block Exogeneity Tests
不知道这么做对不对呢?还有我该怎么区分长期和短期影响呢?
我做的结果如下:
VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Date: 04/27/12 Time: 23:23
Sample: 1 142
Included observations: 139
Dependent variable: D(LNM2)
Excluded Chi-sq df Prob.
D(LNDC) 0.668400 2 0.7159
D(LNFR) 0.037535 2 0.9814
All 0.710277 4 0.9501
Dependent variable: D(LNDC)
Excluded Chi-sq df Prob.
D(LNM2) 3.626395 2 0.1631
D(LNFR) 5.804594 2 0.0549
All 11.49627 4 0.0215
Dependent variable: D(LNFR)
Excluded Chi-sq df Prob.
D(LNM2) 4.255267 2 0.1191
D(LNDC) 0.684730 2 0.7101
All 4.668485 4 0.3230
我看不懂这个结果啊,这个知识点第一次接触。求各位高手帮忙解答下,好吗?