STATA 如何做面板数据模型3中形式的选择

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收藏 2012-05-14

面板数据模型有不变参数模型、变系数模型和变截距模型之分，相关书目上介绍在确定面板数据模型形式时，要通过F检验，计算两个F统计量：

其中S1、S2、S3分别代表模型的残差平方和，N为横截面维度，k为外生变量个数，T为时期数

那么，在STATA 中，怎么来计算以上两个检验统计量的值，进行模型形式的选择？或者通过什么估计的命令可以从输出结果中直接得到检验结果？（有的话，最好能详细给出）

被该问题困扰许久，请各位援手相助，感激万分！！！

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2012-5-14 11:11:55

看Cambridge University Press-Analysis of Panel Data(II)_CHENG HSIAO 的书，就明白理论了
就知道三个s是用什么模型求出来的
然后自己计算就可以了。

记得高铁梅的书上面也有

下面的模型应该会用stata估计吧
1、不变参数模型：直接混合估计
2、变截距模型：截距虚拟变量
3、变斜率和变截距模型：斜率和截距都变化。一般计量经济学的书上都有介绍
上述都是用 reg 命令估计的，可以得到3中s啊

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2013-4-13 09:25:08

看看

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