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SAS哪个过程可以完成LAD回归估计
harlon1976
3802 13
2012-06-13
悬赏 50 个论坛币 已解决
SAS中的REG过程可以完成OLS回归估计，但不知道哪个过程可以完成LAD（least absolute deviation)估计,或者SAS/IML中是否可以用CALL来调用已有的某个module来完成这种估计。谢谢！

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bobguy 查看完整内容

SAS IML does it too. Here is an example, http://support.sas.com/documentation/cdl/en/imlug/59656/HTML/default/viewer.htm#genstatexpls_sect13.htm The estimation of LAV can be casted into a linear programming problem. Any solver with interior-point methed can solve a reasonable big problem within a reasonable time.
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bobguy
2012-6-13 11:33:47
bobguy 发表于 2012-6-14 06:50
The QUANTREG Procedure does it.
SAS IML does it too.

Here is an example,

http://support.sas.com/documenta ... tatexpls_sect13.htm


The estimation of LAV can be casted into a linear programming problem.  Any solver with interior-point methed can solve a reasonable big problem within a reasonable time.
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bobguy
2012-6-14 06:50:42
The QUANTREG Procedure does it.
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harlon1976
2012-6-14 07:22:11
谢谢老兄的解答，我也记得quantreg好像能够做这个，但需要在9.2中，可惜我手头上没有这个版本，很多人都安装了9.3了，我也下载了一个，但不知道为什么就是装不上。
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harlon1976
2012-6-14 07:26:46
bobguy 发表于 2012-6-14 06:58
SAS IML does it too.

Here is an example,
在你给的这个链接中，q=0.5就是LAD估计吧。
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jingju11
2012-6-14 08:38:09
harlon1976 发表于 2012-6-14 07:22
谢谢老兄的解答，我也记得quantreg好像能够做这个，但需要在9.2中，可惜我手头上没有这个版本，很多人都安装 ...
如果9.1.3，可以用web 下载。Koenker也维护了一个对应的R版本。比起sas做的东西更加全面。不过让我感到不便的是，r的结果和sas的结果差异太大了。
q = 0.5 的L1估计是经典的分位回归，但是分为回归是在整个分布之上的，不局限于median。另外，在即将的新版本之中STAT12.1里，更多的分为回归将出现，比如说对于lifetime数据。
不过迄今为止，sas的分位回归还是比较幼稚。在以下我做了一个简单的模型选择。旨在抛砖引玉，但是很显然大家都不是很感兴趣。无奈何。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_a3a9263601013dpc.html
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