上海财经大学研究生教学与进度表

2011至2012学年第二学期

课程名称：时间序列与随机过程  授课教师：杨金强，王安兴

授课对象：博士         年级专业：10金融数学与金融工程，10信用管理

课程性质：专业选修课          课程代码：310194

课程序号：1161          学分：2

考核方式：       闭卷     %           开卷              %          讨论       40  %

                      论文60 %           案例              %           考勤              %

                      其他     %

上课时间：周一 13：20——16：10   起始日：2月20日  总课时：36

教     室：4202

教材及主要参考书目：《金融时间序列分析》，Ruey S.Tsay 著， 王辉 潘家柱 译

专业论文与研究报告

课程内容及进度安排：

周 次       日 期                                                                                                      授    课    内    容 授 课 方 式

1   2/20       状态空间与卡尔曼滤波       讲授

杨金强

2   2/27       卡尔曼滤波的应用       讲授

杨金强

3   3/5  马尔科夫链，蒙特卡罗方法及应用      讲授

杨金强

4   3/12       部分信息下的最优投资与消费问题      讲授

杨金强

5   3/19       非完全市场下的实物期权定价 讲授

杨金强

6   3/26       Dynamics of entrepreneurship under incomplete markets Presentation

杨金强

7   4/2  The economics of hedge funds: Alpha, fees, leverage, and valuation      Presentation

杨金强

8   4/9  Stochastic interest rates and the q theory of investment      Presentation

杨金强

9   4/16       违约风险与期权定价理论前沿专题（一） 讲 授

王安兴

10  4/23       违约风险与期权定价理论前沿专题（二） 讲 授

王安兴

11  4/30       违约风险与期权定价理论前沿专题（三） Presentation

王安兴

12  5/7  违约风险与期权定价理论前沿专题（四） Presentation

王安兴