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2012-06-18

经过hausman检验,支持固定效应模型,但是存在异方差,怎样用命令修正,得到有效的估计结果?

看到相关介绍,有以下几种方法

一是,直接在固定效应模型命令后面,添加robust选项

二是,用xtscc命令下,做固定效应模型的估计

这两种方法操作之后,系数的估计结果没有改变,但是标准差和显著性水平有所不同。

还有一种是用xtgls命令,后面加panels(hetero),但是这样的话,和前面的固定效应模型之间是什么关系呢?

(基础较浅,可能理解有偏差)

因此,对于异方差问题,应该怎样用命令修正?现在十分困惑,恳请各位高人给与指点和帮助!感激万分!

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2012-6-23 22:30:19
直接用稳健标准差
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