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请问不是同阶单整的俩个变量时间序列能进行格兰杰因果关系检验吗?
楼主
bigbell
3388
2
收藏
2012-08-21
请问不是同阶单整的俩个变量时间序列能进行格兰杰因果关系检验吗? 一个时间序列是出口退税率的对数(平稳),一个是贸易顺差环比增长率(平稳)。都是增长率。但是不是同阶单整,一个是一阶单整(对数就是一次差分?),一个是零阶单整。?是不是可以这样理解,出口退税率的对数是个原始时间序列,贸易顺差环比增长率是个原始时间序列,都是原始时间序列的平稳,因此可以进行格兰杰因果关系检验?麻烦大家帮忙分析下。谢谢啦
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全部回复
沙发
suoyuanyuan
2012-8-21 12:22:31
低阶平稳应该高阶也平稳~~
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藤椅
胖胖小龟宝
2015-11-2 17:04:49
个人觉得还是需要同阶单整
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