求助:格兰杰因果检验
进行格兰杰因果检验是对原序列还是对差分后的序列进行的呢??请高手指点．
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是对原序列吧？我现在也在做呢。做granger的条件是协整还是不协整？我看了俩个版本的，观点正好相反，郁闷。
做协整不是做格兰杰的条件吧,两者应该是并列的关系,我也不太清楚,有的说先做格兰杰再做协整,有的说先做协整再做格兰杰,不知道两者到底是什么关系呀...
谢谢楼上的回复哦,希望高手继续指点呀.
应该是对原序列吧，差分的目的只是证明两序列是否同阶单整，进而证明是否存在协整关系。
但是在做Granger之前肯定是要做协整的，要是两序列不存在协整关系，怎么可能存在Granger因果关系呢！
Granger 曾经在论文里提到过，基于向量误差修正模型的格兰杰因果检验可信度最高，基于协整检验的格兰杰因果检验要比单独做格兰杰因果检验要可信
可以用一些原序列的，因为检验只要用到Ｆ＼Ｔ检验，对被检验的变量而言是满足条件的就可以了
同意。
一般来说，在做Granger因果检验前，需要做协整。
建立VAR模型也是有必要的。
Granger 因果检验要求数据平稳，你要看你的原序列是不是平稳的，如果是就可以
这句话好像不对吧？
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