[求助]:状态空间模型的拟合优度

helingyun1982

4518

收藏 2007-04-20

请教高手：
 在状态空间模型的回归结果中没有拟合优度和DW这两项，请教高手，怎么能得到。
 是不是要手动计算，如果是，怎么计算啊！
 谢谢！

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潜行

2010-3-18 14:39:14

我也不大懂，给点资料你看看：
1. 首先计算量测方程的残差:
      在过程proc中选择Make Signal Series…，然后选择one-step-ahead中的Prediction Residual，存储一步预测残差       ，记为e， e_1 = e(-1)。还可以检验 e 是平稳的.
      2. 计算量测方程因变量的离差平方和(TSS):
            scalar tss=@sumsq(log(steelsa)-@mean(log(steelsa)))
      3. 计算量测方程的R2 :
         scalar r2=1-@sumsq(e)/tss=0.808
      4. 计算量测方程的DW统计量:
         scalar dw= @sumsq(e-e_1) / @sumsq(e) = 2.04
其中@sumsq是求序列平方和的函数， @mean是求序列均值的函数。