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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2007-04-24

在采用B-Spline函数估计利率期限结构时,最终得到的估计系数矩阵为:B=Af(t)。
其中,A为已经计算出来的5*5阶矩阵,f(t)为节点上的收益率。样本债券为10组,把节点设为(0,5,10,20),我不太明白该如何把这10个样本的收益率按照节点的不同代入到回归模型的f(t)中,应该采用什么方法求出B的估计值与标准误差。求出B的值以后,应该要画出利率期限结构的图形来,采用什么matlab命令画出来?

求大家帮忙指点一下,不胜感激。

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2007-4-24 23:53:00

B-Spline我没有做过,但做过cubic spline和NSS。

估计方法我想大同小异吧,主要是最小化残差,可以采用matlab的fminsearch。

画图的问题,你有了函数的参数估计值还能画不出来?

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2009-9-3 15:17:32
请问大侠,NSS中参数你是用什么方法估计的?能不能给出一个具体的例子?小弟感激不尽! 2# cage
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