请问面板数据hausman检验为负，怎么处理？

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收藏 2012-10-26

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面板数据hausman检验为负，大概有三种处理意见。一种认为拒绝原假设，用固定效应模型；一种认为添加sigmamore或sigmaless重新处理；还一种认为用Breusch-Pagan Lagrange multiplier (LM) test来检验random effects。那么，请问哪种处理方式较好？此外添加sigmamore或sigmaless有何种区别，如果sigmamore和sigmaless检验结果矛盾该如何处理？谢谢！

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我很认同吉生保和马淑娟的观点，有关hausman test为负，我想版上已经有不少的讨论。选固定效应模型吧！因为就实证观点来说，固定效应模型是比较贴近真实世界的情况。因为您很难排除individual effect与i可观测解释变量的相关可能。简言之，您只要找到固定效应和可观测解释变量的原因，那么就支持您使用固定效应模型的理由了！这就是为什么大多数的人，国外学者也普遍使用固定效应模型最主要的原因。随机效应模型， ...

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h3327156

2012-10-26 19:40:20

我很认同吉生保和马淑娟的观点，
有关hausman test为负，我想版上已经有不少的讨论。

选固定效应模型吧！因为就实证观点来说，固定效应模型是比较贴近真实世界的情况。
因为您很难排除individual effect与i可观测解释变量的相关可能。
简言之，您只要找到固定效应和可观测解释变量的原因，那么就支持您使用固定效应模型的理由了！
这就是为什么大多数的人，国外学者也普遍使用固定效应模型最主要的原因。
随机效应模型，太完美，太要求，很难贴近真实世界的情况阿！

参考看看吧！【当然您也可以从计量推导去证，不过通常我理解后，现在只记得简单logic】

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吉生保和马淑娟

2012-10-26 19:58:19

一般用固定效应就可以，后两者基本上没有实质作用。

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qi_100687

2012-10-28 09:32:13

如果hausman检验值为负，说明的模型设定有问题，导致Hausman 检验的基本假设得不到满足，遗漏变量的问题，或者某些变量是非平稳等等，则采用：
hausman fe, sigmaless
或
hausman fe, sigmamore

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leejean102

2012-10-29 16:39:51

h3327156 发表于 2012-10-26 22:09
我很认同吉生保和马淑娟的观点，
有关hausman test为负，我想版上已经有不少的讨论。

谢谢您的解答，还有两个问题请您回答一下。
第一，连老师在其自己的教材上也认为hausman test为负应该选择固定效应模型，不过他同时也提到stata手册认为hausman test为负是无法拒绝原假设的，按理stata手册是比较权威的，那么两者是否有矛盾？
第二，面板数据是否需要标准化处理（论坛上有的说需要，有的说不需要），如果需要语句是gen newvar=std(oldvar)还是mfx？
问题有点多，不好意思

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h3327156

2012-10-29 18:06:31

leejean102 发表于 2012-10-29 16:39
谢谢您的解答，还有两个问题请您回答一下。
第一，连老师在其自己的教材上也认为hausman test为负应该选 ...

1. 我想应该是没有什么矛盾之处吧！
您可以再参见一下连老师对于这个观念的帖子。
https://bbs.pinggu.org/thread-355027-1-1.html
我没有见过连老师的教材，至于Stata手册里，您查hausman，里面是有hausman test为负的例子结果
【于example2 但这是用来check IIA的，负值除虽然表示无法拒绝原假设，但手册似乎要我们多做几组比较】

2. 坦白说，我对您的第二点不太懂。 mfx不是在求边际效果时用之吗？我不知道要mfx做什么…

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leejean102

2012-10-29 23:17:11

h3327156 发表于 2012-10-29 18:06
1. 我想应该是没有什么矛盾之处吧！
您可以再参见一下连老师对于这个观念的帖子。
http://bbs.pinggu. ...

谢谢，第二个问题是我搜了一些论坛帖子后的思考，应该是我自己也混淆了。简单的说，面板数据需要对变量进行标准化处理吗？有的帖子说需要，有的说不需要。谢谢！

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h3327156

2012-10-30 00:26:52

leejean102 发表于 2012-10-29 23:17
谢谢，第二个问题是我搜了一些论坛帖子后的思考，应该是我自己也混淆了。简单的说，面板数据需要对变量进 ...

变量要不要标准化，这真的是见人见智了吧！
我觉得啦！没事不要自己给自己找麻烦，学者经常为了证明自己思考周延，所以都很容易想太多。
有些比较不重要的，就投稿后，再处理。
如果审稿委员说，天阿！您怎么没有标准化？
【如果他因为这个退稿，是我，我就会天天诅咒他，我的怨念很强大的。呵呵】
通常是不会退啦！然后，退回来修改时，您就再标准化就好了阿！
记得说审稿委员真是英明睿智+洞烛观火，
【您的成语应该比我好，老师通常觉得我讲好话听起来都很假，即便我真的发自内心… ＝＝】
经过他的建议修改，论文就很完善。【很完善，就接受吧！】

我的建议是不需要啦！除非这个标准化有它特别的好处，而且这个好处是真的没有它不行。
【我没见过过面板标准化，可能是我看太少】

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leejean102

2012-11-1 23:59:35

h3327156 发表于 2012-10-30 00:26
变量要不要标准化，这真的是见人见智了吧！
我觉得啦！没事不要自己给自己找麻烦，学者经常为了证明自 ...

谢谢啊。
觉得你既热心又幽默

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dumking

2012-11-16 16:32:08

可能是调换位置的原因，你把 re 和 fe 的顺序调过来做看看，应该一个会出负，一个会出正数，只看正数的结果判定就可以

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dzxiong

2012-11-18 01:40:15

不知道

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NKGCL

2012-12-25 15:33:00

谢谢分享！

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lynnyang606

2013-5-5 08:52:33

谢谢各位前辈的分享

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hl6662006

2013-6-13 02:22:34

h3327156 发表于 2012-10-26 19:40
我很认同吉生保和马淑娟的观点，
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大哥，您好。我是个初学者，我用23个省6年的数据做回归，豪斯曼检验结果是随机效应，但R平方等回归结果都很不理想，固定效应的结果十分符合预期，为此我先后尝试了添加控制变量和增加自变量滞后项的方法，但结果还是不理想，请问我该怎么办？是否应使用固定效应，请您帮帮我

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h3327156

2013-6-13 06:58:22

hl6662006 发表于 2013-6-13 02:22
大哥，您好。我是个初学者，我用23个省6年的数据做回归，豪斯曼检验结果是随机效应，但R平方等回归结果都 ...

既然固定效应的结果十分符合预期，您又何苦有著 Hausman test 情节呢?
虽然Hausman是大师，但已经不少的实证都遇到过与您相似的情况…

如果您问我，我会建议还是使用固定效应
而且建议
1. 点出哪些假设违反，Hausman test是值得商确的。【先说别人有毛病】
2. 固定效应模型有著自己的假设，试著捧它怎么符合您的实证模型，
试著举例以贴近现实的状况。【再说自己的好】

您到下面这个贴子看看
https://bbs.pinggu.org/thread-355027-1-1.html
连玉君老师的观点，以及转引的李东老师的观点，对咱应当有相当启发

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hl6662006

2013-6-13 14:26:11

h3327156 发表于 2013-6-13 06:58
既然固定效应的结果十分符合预期，您又何苦有著 Hausman test 情节呢?
虽然Hausman是大师，但已经不少的 ...

实在是太谢谢您了

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兔子发夹

2014-8-28 21:58:44

dumking 发表于 2012-11-16 16:32
可能是调换位置的原因，你把 re 和 fe 的顺序调过来做看看，应该一个会出负，一个会出正数，只看正数的结果 ...

同学，请问这种换位有没有依据呢？
我正在做的数据换位后p=0.601,因为换位的关系，这里的p不能拒绝原假设是指不能拒绝随机效应模型吗？

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阳春白雪YAN

2015-8-23 14:01:38

谢谢10楼，调换之后，成功了！
——原来不能随便调换，亲后来者谨记，此法不可用，现在正为这事苦恼。。

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SarahLee1212

2015-8-25 20:02:51

Hausman为负的话拒绝原假设直接采用固定效应模型，这是已经证明的了

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feconomist

2016-8-2 15:20:28

谢谢宝贵意见

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开始以后

2017-3-17 10:56:36

h3327156 发表于 2012-10-26 19:40
我很认同吉生保和马淑娟的观点，
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你好，我想问一下如果hausman检验结果是1，选用什么模型啊？

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sxr138

2017-5-11 16:11:00

dumking 发表于 2012-11-16 16:32
可能是调换位置的原因，你把 re 和 fe 的顺序调过来做看看，应该一个会出负，一个会出正数，只看正数的结果 ...

您好，换一个顺序之后，原假设是不是就换了?

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蕉达达

2017-11-26 16:13:03

学习了！感谢楼上各位~

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flynnfeng

2018-2-20 16:58:11

dumking 发表于 2012-11-16 16:32
可能是调换位置的原因，你把 re 和 fe 的顺序调过来做看看，应该一个会出负，一个会出正数，只看正数的结果 ...

确实如此。

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黃河泉

2018-2-20 17:17:16

如同我没误解的话，上面谈的调换 re/fe

复制代码

是极少数我看过最离谱的事。就如同我看过宣告面板资料有人会

复制代码

一样。

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Sharon大鱼

2018-3-29 23:27:41

黃河泉发表于 2018-2-20 17:17
如同我没误解的话，上面谈的调换 re/fe 是极少数我看过最离谱的事。就如同我看过宣告面板资料有人会一样。

不好意思你的意思是不能调换吗

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黃河泉

2018-3-30 07:00:04

Sharon大鱼发表于 2018-3-29 23:27
不好意思你的意思是不能调换吗

当然不行！

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mengzhixiunv

2019-1-24 13:01:28

黃河泉发表于 2018-2-20 17:17
如同我没误解的话，上面谈的调换 re/fe 是极少数我看过最离谱的事。就如同我看过宣告面板资料有人会一样。

请问调换以后内在机理会发生什么样的变化？

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黃河泉

2019-1-25 08:18:47

mengzhixiunv 发表于 2019-1-24 13:01
请问调换以后内在机理会发生什么样的变化？

说来话长。

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mengzhixiunv

2019-1-25 10:23:45

黃河泉发表于 2019-1-25 08:18
说来话长。

那老师可以推荐书籍材料，我自己去看吗？

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