人大经济论坛主办

Sata初中级现场班

—连玉君主讲

一、培训时间、地点：

二、讲师介绍:

      连玉君，经济学博士，副教授。2007年7月毕业于西安交通大学金禾经济研究中心，现任教于中山大学岭南学院金融系。主讲课程为“金融计量”、“计量分析与Stata应用”、“实证金融”等。已在《Global Finance Journal》、《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《会计研究》、《世界经济》、《统计研究》、《经济学(季刊)》等期刊发表论文40余篇，出版专著一部。连玉君副教授主持国家自然科学基金项目、教育部人文社科基金项目、广东自然科学基金项目各一项，并参与了多项国家自科和社科基金项目的研究工作。目前已完成Panel VAR（1800余行）、Panel Threshold（1200余行）、Two-tier Stochastic Frontier（500余行）等计量模型的STATA实现程序，并编写过几十个小程序，如xtbalance.ado、bdiff.ado等。

三、培训详情

• 培训目标

  
  

（1）熟练掌握Stata基本操作命令（语法结构、帮助文件、do文档的使用等）

（2）熟练运用Stata完成复杂的数据处理工作

（3）熟练运用Stata估计多种计量模型（OLS、GLS、Panel Data）、掌握GMM、Bootstrap等计量方法

（4）能运用Stata独立完成一篇论文的数据处理和实证分析工作。

• 课程特色

  
  

Stata培训课程以实证分析为导向，强调计量理论和应用的结合。在讲解每一个计量模型的过程中，我们会首先介绍该模型的基本理论和基本思想，进而结合实例讲解该模型在Stata中的操作方法。课程的主要特色包括：

（1）注重计量理论与Stata软件操作的结合

（2）通过大量的实例分析将Stata操作与实证研究工作结合起来

（3）深入浅出地讲解了GMM、Bootstrap等近十年中得到快速发展和应用的计量方法

（4）附赠详细的配套资料供学员课后学习、演练

• 课程简介

  
  

    在四天的时间里系统地掌握Stata并非易事。如果把掌握Stata比作登顶珠峰，那么，我们期望做到的是：教会大家最基本的登山技巧，给你一份地图和一个指南针，以便协助你顺利完成这个痛并快乐着的旅程。为此，我们精选八个专题，一方面帮助大家掌握Stata的基本操作命令，另一方面学会常用的计量分析模型。详情如下：

（1）在前三个专题中，我们重点介绍Stata入门知识、数据处理和编程。通过这三个专题的学习，大家能够清晰地了解Stata的整体架构，能够熟练地处理缺漏值、离群值，对复杂数据进行合并和拆分，并利用条件语句、循环语句和各种函数大幅提高数据处理和实证分析的效率。

（2）在第四个专题中，深入介绍线性回归模型，重点在于实证分析中如何设定模型以及结果的解释和呈现。由于多数经验研究论文都以线性回归模型为基础，这部分内容就显得尤为重要。

（3）在专题五和专题六中，较为系统地介绍了内生性问题的处理方法，包括传统的IV估计和GMM估计，以及近来得到广泛应用的倍分法（D-in-D）和倾向得分匹配分析法（PSM）。熟练掌握这些方法已经能够在多数实证分析中自信地应对内生性问题了。

（4）在专题五、六中，重点介绍常用Panel Data模型，包括固定效应模型（FE）、随机效应模型（RE）、动态面板模型等。随着面板数据资料获取难度降低，这些模型掌握能帮助我们更为深入地分析数据中所蕴含的信息。

• 培训配套资料

  
  

（1）本课程中使用的do文档和ado文档（包含每个专题对应的do文件，共计1万余行命令，同时提供Stata和PDF两种格式，前者方便学员练习，后者方便学员阅读）

（2）范例数据（STATA官方范例数据包）、中国宏观经济、中国上市公司范例数据

（3）STATA外部命令包：plus（包含700多个外部命令）

• 课程大纲

  
  

注：课程讲义(PDF文件)和Stata软件及do-files文档将于开课前一周发送给各位，以便预习。

四、报名流程及优惠：

1. 提交报名信息：http://baoming.pinggu.org/PostMyInfo.aspx?id=132

2. 给予反馈，确认报名信息

3. 交费 （1月1日前缴费，8.8折优惠）

4.开课前一周发送培训教室路线图，培训现场领取发票

五、联系方式：

邓老师
电话:(010)68472925    13611367742
QQ：619492407
邮箱: training@pinggu.org

MSN: pinggu.training@hotmail.com

人大经济论坛主办

Sata高级班（学术论文）现场班

—连玉君主讲

一、培训时间、地点：

二、讲师介绍:

      连玉君，经济学博士，副教授。2007年7月毕业于西安交通大学金禾经济研究中心，现任教于中山大学岭南学院金融系。主讲课程为“金融计量”、“计量分析与Stata应用”、“实证金融”等。已在《Global Finance Journal》、《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《会计研究》、《世界经济》、《统计研究》、《经济学(季刊)》等期刊发表论文40余篇，出版专著一部。连玉君副教授主持国家自然科学基金项目、教育部人文社科基金项目、广东自然科学基金项目各一项，并参与了多项国家自科和社科基金项目的研究工作。目前已完成Panel VAR（1800余行）、Panel Threshold（1200余行）、Two-tier Stochastic Frontier（500余行）等计量模型的STATA实现程序，并编写过几十个小程序，如xtbalance.ado、bdiff.ado等。

三、培训详情

• 课程简介

  
  

“Stata学术论文专题”分为两个部分：第一部分精讲6篇论文，第二部分为写作经验交流。

     第一部分重点讲述6篇发表在Journal of Finance、Journal of Financial Economics、Journal of Econometrics、经济研究等期刊的论文，与大家一同分享学术论文实证分析过程中面临的各种障碍和处理方法。对于发表在顶尖期刊上的英文论文，由于无法获得原始数据，我们采用中国上市公司的数据重现了文中的实证分析过程。这一方面有助于深入学习这些经典论文中的研究方法，另一方面也可以通过对比中国与欧美市场研究结论的差异，加深我们对相关研究主题的理解。

      这些精选论文所涵盖的研究方法同中有异。其中包括看似简单但应用却非常灵活的OLS。鉴于Panel Data模型的应用日益广泛，专题中的论文涉及了多种面板数据模型，包括固定效应模型、动态面板模型、面板门限模型、面板VAR模型等。对于日益得到重视的内生性问题，则几乎出现在我们提及的每一篇论文中，最为典型的一些方法包括：IV-GMM估计、倾向得分匹配分析（PSM）、倍分法（D-in-D）。

      由于讲师的研究方向是公司金融，所以这个专题中包括的多数文献也都集中在这个领域，涉及资本结构、融资约束、投资效率、经理人变更、股权激励等主题。虽然参与此次培训的老师和同学的研究方向可能与此不同，然而，他山之石可以攻玉。这些论文中涉及的研究方法，作者精心构思的研究思路和研究设计都值得借鉴。讲解过程中，我会尽量淡化研究主题本身的专业性，将重点集中于研究思路和研究设计方面。就我个人的经验而言，在开始撰写实证研究论文时，多从模仿国外学者的论文入手，虽然论文能够顺利完成，也学到了不少技术层面的东西，但写出的论文总是显得很干涩。现在想来，关键在于我们似乎都还不具备独立进行“研究设计”的能力，我们的论文也只是高质量的“山寨品”而已。在讲解这些论文的过程中，我会重点分析每一篇论文中研究设计的思路和亮点，在与诸位共同讨论的基础上，逐渐培养我的原创力。

      作为南方经济的责任编辑，金融研究、会计研究、世界经济等期刊的匿名审稿人，以及学位论文的评阅人，我发现很多论文虽然有很好的想法，但往往因为如下原因而无法通过评审。其一，缺乏严谨规范的文献综述，使得读者难以判断文章的边际贡献；其二，实证分析部分虽然使用了比较前沿的方法，但基础工作不够扎实，如样本的筛选过程不严谨、离群值未妥善处理、指标的选取过于随意、结论的稳健性值得怀疑等；其三，实证结果的呈现方式不妥，分析不够深入，论文的排版不够精致，导致读者的第一印象比较差。

为此，在第二部分中，我将主要介绍如下几个问题：一是如何收集、管理和研读文献；二是如何有效地使用Word、EndNote等软件，提高论文写作的效率；三是如何投稿、修改和发表论文。

• 课程特色

  
  

“Stata学术论文专题”是在讲师多年的教学和研究工作基础上形成的，主要特色包括：

(M1) 每个专题讲解一篇正式发表学术论文，涉及其研究背景、研究方法、Stata实现方法，及可能的拓展方向等，注重对实证结果的分析和解读，从而将计量经济学、经济学和金融学理论知识与实际应用有机地结合起来。

(M2) 每篇论文都附带了完整的Stata实现过程（do文档）和数据，便于大家学习和借鉴论文中的研究方法。

(M3) 包含了多个自行编写的Stata程序，如面板门槛模型、面板VAR模型、双边随机边界模型等。

(M4) 分享了论文写作、投稿、修改，以及与编辑部、导师和合作者沟通的技巧。

• 培训目标
  

(G1) 能够独立完成一篇实证分析为主的学术论文（包括数据处理、回归分析、稳健性分析、结果的呈现和解释等），能够采用适当的方法处理实证分析过程中的模型设定、变量选择、内生性问题、稳健性检验等问题，掌握一些基本的规则和技巧。

(G2) 掌握实证分析中的常用估计方法，包括普通最小二乘法（OLS）、工具变量法（IV）、广义矩估计法（GMM）；能恰当地运用面板数据模型进行分析，包括固定效应模型、动态面板模型、面板门槛模型和面板VAR模型等；掌握内生性问题的常规处理方法，包括IV-GMM估计、倍分法（DiD）、倾向得分匹配分析等。

(G3) 能够有效使用Word、EndNote、Google Scholar等软件和工具，切实提高检索文献、管理文献和论文写作的效率。

• 课程大纲（共8个专题）
  

T1：   学术论文写作经验分享

论文的选题、研究设计和实证分析过程

论文的修改和发表、与杂志社的互动等

T2：   文献的研读、Endnote和Google Scholar的使用技巧

文献的收集与研读

Endnote文献管理软件的使用

利用Google Scholar发掘研究主题

T3： 叶德珠、连玉君和黄有光(2012)

叶德珠,连玉君,黄有光,2012,消费文化、认知偏差与消费行为偏差,经济研究,(2): 80-92.

¨计量方法：OLS、FE

§亮点：代理变量的选取很巧妙、模型设定和结果分析值得借鉴    主题：消费行为

T4：   Hansen (1999)

Hansen, B., 1999, Threshold Effects in Non-dynamic Panels: Estimation, Testing, and Inference, Journal of Econometrics, 93 (2): 345-368.

¨计量方法：面板门槛模型（Panel Threshold model）

§亮点：模型的估计和解释     主题：公司金融、融资约束、资本结构

T5：   Love and Zicchino (2006)

Love, I., L. Zicchino, 2006, Financial development and dynamic investment behavior: Evidence from panel VAR, Quarterly Review of Economics and Finance, 46 (2): 190-210.

¨计量方法：面板VAR模型（Panel VAR model）

§亮点：面板VAR模型的估计和解释

主题：金融发展、投资支出

T6：   Flannery and Rangan (2006)

Flannery, M. J., K. P. Rangan, 2006, Partial adjustment toward target capital structures, Journal of Financial Economics, 79 (3): 469-506.

¨计量方法：Pooled OLS，固定效应模型（FE）、动态面板模型

§亮点：实证分析过程值得借鉴，对于衡量偏误、模型设定等棘手问题的处理很巧妙

主题：资本结构动态调整（权衡理论、优序融资理论、市场择时理论）

T7：   Faulkender and Wang (2006)

Faulkender, M., R. Wang, 2006, Corporate Financial Policy and the Value of Cash, Journal of Finance, 61 (4): 1957-1990.

¨计量方法：OLS、稳健性分析、衡量偏误、交叉项的解释

§亮点：选题视角和研究设计值得借鉴，衡量偏误和模型设定等也处理的很妥当

主题：现金持有、融资约束

T8：   Cleary(1999)

Cleary, S., 1999, The Relationship between Firm Investment and Financial Status, Journal of Finance, 54 (2): 673-692.

¨计量方法：固定效应模型、多元判别分析、Bootstrap组间差异检验

§亮点：选题的视角和时机、Bootstrap组间差异检验

主题：融资约束、投资行为

四、报名流程及优惠：

1. 提交报名信息：http://baoming.pinggu.org/PostMyInfo.aspx?id=92

2. 给予反馈，确认报名信息

3. 交费 （1月1日前缴费，8.8折优惠）

4.开课前一周发送培训教室路线图，培训现场领取发票

五、联系方式：

邓老师
电话:(010)68472925    13611367742
QQ：619492407
邮箱: training@pinggu.org

MSN: pinggu.training@hotmail.com