动态面板AR(1)检验P值必须小于0.1吗？为什么？

lhplsg

16851

收藏 2012-12-16

悬赏 300 个论坛币未解决

问题一：动态面板模型中的AR(1)检验的P值必须小于0.1吗？
问题二：为什么必须或者不必须？
问题三：如果必须小于0.1，但是回归结果却大于0.1，应该怎么调整？

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byj

2012-12-20 03:46:17

同问

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CC小狮子

2013-4-15 10:51:25

检验的原假设是不存在自相关。
因为动态面板的话，一阶肯定是存在自相关的，所以一阶肯定是拒绝原假设的，AR（1）小于0.1表明拒绝元假设，所以应该是P值要小于0.1的。
但是基本上只关注AR（2）检验的结果的，因为不能够存在二阶自相关，否则工具变量的选择是无效的，所以要求二阶自相关检验不能够拒绝原假设。

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枫之游游

2013-4-15 22:44:14

理论上差分后的方差AR（1）肯定是相关的，因为有一个共同项。
但实际检验我也碰到过AR（1）的p很大。我也不知道为什么。
国外有些文章只给出AR（2），毕竟这个才是关键，工具变量才合理。

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tony2040044

2013-12-9 11:33:39

枫之游游发表于 2013-4-15 22:44
理论上差分后的方差AR（1）肯定是相关的，因为有一个共同项。
但实际检验我也碰到过AR（1）的p很大。我也不 ...

我的AR（1）和AR（2）的检验p值都是. 这是个神马情况？
感谢！！！

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kyuu123

2013-12-11 10:27:43

您好！怎样操作出AR(1)？？

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