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请大家帮忙看下这份报告是不是有问题

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收藏 2013-01-23

基于统计套利模型的豆油棕榈油跨品种套利研究.pdf
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在这份报告里面在做协整关系检验的时候，结论是说存在协整关系，但是其实是残差一阶差分后才是稳定的，那这样应该不存在协整关系的，我认为这边的协整关系判断是不对的，我这样分析对吗？

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2013-1-23 19:54:11

本人认为，该实证研究结果值得商榷。

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2013-1-23 20:03:08

haoyun010 发表于 2013-1-23 19:54
本人认为，协整分析如此处理是正确的，多数变量差分处理后通过单位根检验，然后做协整检验都是对原变量进行 ...

谢谢，可是报告里面做协整检验的时候，残差单位根检验是接受原假设，而残差一阶差分才是拒绝原假设，你看对吗

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2013-1-23 22:41:35

tinayueteng 发表于 2013-1-23 20:03
谢谢，可是报告里面做协整检验的时候，残差单位根检验是接受原假设，而残差一阶差分才是拒绝原假设，你看 ...

我有些疏忽。的确做协整检验时，若残差序列为一阶单整序列，则变量之间不存在协整关系，该实证结果表明不存在协整关系。

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2013-1-24 08:25:52

haoyun010 发表于 2013-1-23 22:41
我有些疏忽。的确做协整检验时，若残差序列为一阶单整序列，则变量之间不存在协整关系，该实证结果表明不 ...

谢谢了，想请教下如果不存在协整关系，还有什么办法继续做分析预测呢？

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2013-1-24 20:01:06

tinayueteng 发表于 2013-1-24 08:25
谢谢了，想请教下如果不存在协整关系，还有什么办法继续做分析预测呢？

不客气，本人认为协整检验除了可采取对残差序列进行平稳性检验的方法，大家主要使用的是Johansen协整检验，可尝试使用此方法。

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2013-1-25 08:43:11

haoyun010 发表于 2013-1-24 20:01
不客气，本人认为协整检验除了可采取对残差序列进行平稳性检验的方法，大家主要使用的是Johansen协整检验 ...

好的，但是想请问下Johansen检验要怎么做，我在教材里一直没有找到详细的说明

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2013-1-25 18:09:22

tinayueteng 发表于 2013-1-25 08:43
好的，但是想请问下Johansen检验要怎么做，我在教材里一直没有找到详细的说明

可以先选择诸多变量后，然后打开，注意需以Group的形式打开，然后点击conintegration test便可进行Johansen检验。

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2013-1-28 09:00:37

haoyun010 发表于 2013-1-25 18:09
可以先选择诸多变量后，然后打开，注意需以Group的形式打开，然后点击conintegration test便可进行Johans ...

谢谢了，很感谢你的解答。

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2013-1-28 19:44:30

tinayueteng 发表于 2013-1-28 09:00
谢谢了，很感谢你的解答。

祝顺利

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2013-1-29 08:39:29

haoyun010 发表于 2013-1-28 19:44
祝顺利

你好，我用Johansen检验后还是没有协整关系，是不是这组数据就没有必要再做下去了？

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2013-1-29 18:22:22

tinayueteng 发表于 2013-1-29 08:39
你好，我用Johansen检验后还是没有协整关系，是不是这组数据就没有必要再做下去了？

的确原则上如此，但做协整检验需慎重，滞后期选择应输入正确。

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2013-1-30 08:16:01

haoyun010 发表于 2013-1-29 18:22
的确原则上如此，但做协整检验需慎重，滞后期选择应输入正确。

好的，谢谢了，我在网上找的有关eviews与计量分析的相关书籍很多东西介绍的都不是太详细，我做这个也是半路出家，请问有没有什么好的资料推荐的

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2013-1-30 19:08:03

tinayueteng 发表于 2013-1-30 08:16
好的，谢谢了，我在网上找的有关eviews与计量分析的相关书籍很多东西介绍的都不是太详细，我做这个也是半 ...

可以参考高铁梅的书籍以及该书所附的相关数据，自己可以尝试。

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2013-1-31 08:24:56

haoyun010 发表于 2013-1-30 19:08
可以参考高铁梅的书籍以及该书所附的相关数据，自己可以尝试。

好的谢谢了，发现上面还是有一些不明白的地方

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2013-1-31 19:48:57

tinayueteng 发表于 2013-1-31 08:24
好的谢谢了，发现上面还是有一些不明白的地方

祝顺利

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