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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2013-01-25
有两个PPT讲义资料

1. VAR和VEC的讲解和Eviews实现.PPT(较容易)
2. VAR和VEC讲义(包括例子和Eviews实现).PPT(讲解部分矩阵知识较上一个难一点)



VAR、VEC模型讲义.ppt
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第十一章__向量自回归模型(_VAR)_和VEC.ppt
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2013-2-8 15:33:34
太贵
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2013-2-14 22:54:22
gotolist105252 发表于 2013-2-8 15:33
太贵
你这么多论坛币还说贵额....那改天降个价好了
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2013-2-23 12:07:45
楼主,求打折啊,非常想学习
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2013-2-25 00:17:40
请教楼主一个问题~做VAR之前给四个变量做检验,一个变量A通过了,一个B取对数通过了,称之为B1,一个C取对数后差分通过了C2,那么能直接对A、B1和C2做VAR么?

比如我现在又3个变量,一个是货币供应M,一个是取对数后一阶差分的DLGDP,一个是取对数后做2阶差分的汇率D2LEX,能给这三个不同处理后的变量之间做Var么?
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2013-2-27 21:46:52
javierleo 发表于 2013-2-25 00:17
请教楼主一个问题~做VAR之前给四个变量做检验,一个变量A通过了,一个B取对数通过了,称之为B1,一个C取对数 ...
VAR不是要求同阶单整么?变量之间必须同阶单整,然后要做格兰杰因果检验保证有相关关系才能进入模型,不过格兰杰因果检验的前提是变量是平稳的或者协整的....至于那个原变量和差分后的变量一起进入模型,没见过这种啊,在计量意义上应该是可以的,但是经济意义怕是不好解释吧?
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