本人最近在学习VEC模型,好不容易把结果给做出来了,但是在考虑变量结果的显著性时,对VEC模型中的变量自由度产生了疑问,不太清楚具体该怎么计算,请大家帮忙下!先行谢过!
原始数据中变量lngdp,lnin和lnk都是56个,以下是误差修正模型的结果,那么这个自由度应该是多少呢?
D(LNGDP) = - 0.368*( LNGDP(-1) - 1.202*LNIN(-1) - 0.589*LNK(-1) -
0.001*@TREND(52) - 0.902 ) + 0.387*D(LNGDP(-1)) - 0.768*D(LNINS(-1)) + 0.012*D(LNK(-1)) + 0.048