[求助]无风险套利问题

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收藏 2007-08-28

有以下几种国债，如果市场处于做空状态，不计交易成本，是否存在无风险套利机会？

要怎样进行？

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2007-9-5 21:49:00

可以说都部存在！

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2007-9-6 01:37:00

以下是引用smilejacy在2007-9-5 21:49:00的发言：
可以说都部存在！

you suck

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2007-9-6 09:26:00

把一年期的zero rate通过第一个债券算出来；

把两年期的zero rate通过第二个债券算出来；

把第三个债券，年息做成1年期的discount bond，本金做成2年期的discount bond，然后算钱。

如果价格不一致，就存在arbitrage(不计算transaction cost的话)。

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