时间序列单位根检验后VAR的问题求指点。。。

sharonxn

5067

收藏 2013-03-24

已做完序列的单位根检验，一阶差分后在10%是稳定的，接下来要做VAR，要怎么做，VAR的滞后期怎么选。。。还有，要用一阶差分做VAR还是原始的取对数后的数据直接做。。。求大神指导。。。。

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crystal8832

2013-3-24 10:02:53

先将原数据导入VAR模型里面，做为内生变量，其他先都不要管，确定就好了。
然后在输出的结果里点view 找滞后信息选择那个栏，确定，通过选择不同的滞后区间，看6个信息准则更倾向于选择哪个。当确定之后，重新Estimate，里面的之后重新确定，然后进行单位根检验。如果有单位根在圆上，那可能就要考虑VEC了，如果没有，那就接着做JJ检验吧。

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sharonxn

2013-3-24 10:11:26

crystal8832 发表于 2013-3-24 10:02
先将原数据导入VAR模型里面，做为内生变量，其他先都不要管，确定就好了。
然后在输出的结果里点view 找滞 ...

靠谱。。。。！
嗯。。。。。好。。。。。。我接着搞。。。。。。。
啊。。。有一个根是0.98不算在圆上吧。。。。。。

非常感谢。。。。T T

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sharonxn

2013-3-24 10:11:55

crystal8832 发表于 2013-3-24 10:02
先将原数据导入VAR模型里面，做为内生变量，其他先都不要管，确定就好了。
然后在输出的结果里点view 找滞 ...

靠谱。。。。！
嗯。。。。。好。。。。。。我接着搞。。。。。。。
啊。。。有一个根是0.98不算在圆上吧。。。。。。

非常感谢。。。。T T

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crystal8832

2013-3-24 11:15:49

sharonxn 发表于 2013-3-24 10:11
靠谱。。。。！
嗯。。。。。好。。。。。。我接着搞。。。。。。。
啊。。。有一个根是0.98不算在圆上 ...

单位根的判别有两种，一个是图，一个是表，都可以看，看那个表的话，最先面会有一段英语，如果说没有单位根落在圆上，那你直接VAR就可以了、

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