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2013-05-11
越研究有点越迷糊~~如果用E-G两步法求得的回归方程,残差的平稳性检验用ADF,可以差分么~~
                                 还有 如果E-G两部法残差平稳,通过了协整检测,接下来做误差修正模型么~
                                      偶然看到有人说误差修正模型 做E-G协整 和做JJ协整 误差修正模型是不一样的~~到底一样不一样啊
                                   彻底学萌了~
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2013-5-11 19:28:28
首先,好像是虽然E-G两部法说残差平稳,则通过检验,实际上并没有具体说是残差平稳,还是其差分后平稳。所以我一般都用JJ协整发检验。
还有那个误差修正模型,用的是长期误差(也就是回归的残差来做),跟你做不做协整检验应该没关系吧

个人见解,希望对你有帮助
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2013-5-11 19:40:10
感谢楼上回复~~多谢啦
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