chickenhanzeyu 发表于 2017-3-18 15:26 
因为pp检验要三种情况,那怎么样用tseries包里面的pptest来做这三种检验呢
单位根检验有三种方法,第一种是DF检验,通过检验特征根在单位圆内还是单位圆外来判断序列是否平稳,但只适合于一阶自回归模型。第二种是ADF检验,是DF检验的升级版,适用于P阶自回归模型。无论是DF检验还是ADF检验,当验证出序列非平稳,也就是P>0.05时,可以把非平稳序列分为三类,一类是无漂移项自回归模型;第二类是带漂移项自回归模型,第三类是带趋势回归模型。第三种检验方法是PP检验,PP检验是针对异方差的,你说的三个条件是使用PP检验,残差序列要满足的三个条件,第一个是均值恒为零;方差有至少一个高阶矩;非退化极限分布存在。这三种检验H0都是序列非平稳;H1为序列平稳;所以你得到P>0.05承认原假设,得到序列非平稳。