[求助]请教高手关于S-plus中VAR-MGARCH的问题

Dany06fx

3356

收藏 2007-11-15

小弟在做波动性溢出分析时要用到VAR-MGARCH模型，但是不知S-plus中的mgarch函数如何设置均值VAR方程。

谢谢啦

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xuxutuo

2007-11-18 12:12:00

直接对均值方程设定不就可以了，arma(n，n)

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wenhuizhuhuai

2012-7-31 09:54:27

我也产生了一样的疑问，不知道你做出来了没有，请指教一下哦

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huaczhao

2012-8-10 18:32:25

现在大部分的研究者，十有八九都是先做VAR然后用VAR残差做MGARCH，这样做是不对的，但现在好象会一步到位设置的人较少，我可以做。

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duan19920605

2016-6-12 23:18:19

huaczhao 发表于 2012-8-10 18:32
现在大部分的研究者，十有八九都是先做VAR然后用VAR残差做MGARCH，这样做是不对的，但现在好象会一步到位设 ...

你好，能请教你怎么做VAR-MGARCH么？

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junge1

2016-6-15 20:44:22

huaczhao 发表于 2012-8-10 18:32
现在大部分的研究者，十有八九都是先做VAR然后用VAR残差做MGARCH，这样做是不对的，但现在好象会一步到位设 ...

你怎么做的，用什么软件做的

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