时间序列单位根检验后，如何用eviews计算LM的值？

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收藏 2014-02-13

在李子奈潘文卿《计量经济学》（第三版）第八章时间序列计量经济学模型，在时间序列及其平稳性检验这一节中，单位根检验时，依次用了三个模型进行检验，检验后都有计算LM(1)、LM(2)的数据。想问问这个LM的值以及LM旁边的p值是如何用eviews操作出来的？另外这个LM值是怎样解释的？
希望热心的大侠帮忙指点一下，我很急着用，十分感谢啦！

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胖胖小龟宝

2014-11-10 10:43:42

在回归方程中点“View—Residual Tests—Serial Correlation LM Test”
点击之后会自动计算P值得，主要将P值与0.05（也可以0.1或0.01进行比较，具体看你选择的置信度）
LM检验方法是自相关检验的一种方法,原假设是：对于给定阶数，残差不具有序列相关。当P小于0.05，通常认为是有序列相关。