东北财经大学的讲义

金融时间序列模型是实证金融模型中的重要组成部分。是时间序列分析在金融各个领域的应用，如股票市场、债券市场、金融衍生工具市场和外汇市场。适用于低频和高频数据；分为时域分析、谱域分析和回归分析集中分析方法；主要研究内容为价格或收益序列的建模，以及相应的波动性或风险的建模；主要内容分为单个平稳时间序列的建模、单个非平稳序列的建模、单个序列的非线性建模、协整和向量自回归建模等等。

讲义目录： mathtype 第一章 前言 第二章 差分方程和滞后算子 文献阅读范例 网络资源 经济学资源 mathtype密码 第三章 ARMA过程及其预测 ch4 极大似然估计 第五章 状态空间模型 第六章 向量自回归 第七章 趋势平稳过程 第八章 单位根检验 第九章 多元模型和协整理论 金融时间序列 第十章 arch模型 状态空间模型文献 变系数模型 恩格尔著作介绍 arch模型

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