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如何通过自相关偏自相关图看截尾拖尾
楼主
summerous
8810
1
收藏
2014-05-15
麻烦各位帮忙解释下,怎样从图中看截尾拖尾,然后怎么定阶呢,看这个到底是看在虚线内外,还是看P值呢,求详细解释上图的具体阶数和模型,十分十分感谢哒然后十分十分着急,十万火急求亲们广施援手,再次各种感谢。
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全部回复
沙发
胖胖小龟宝
2014-10-23 14:20:30
ARMA模型的定阶可以根据相关图,看自相关系数和偏自相关系数的截尾性。偏自相关系数的截尾点决定自回归阶数,而自相关系数截尾点决定移动平均的阶数。
拖尾截尾看是否快速收敛至虚线内。
你的图看上去像ARMA(6,6) 最好结合AIC看一下。
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