[求助]请教《基于SAS系统的金融计算》这本书中的一个问题

2009

收藏 2008-04-18

第13章的应用案例那里，为什么可以假设未来一年马克汇率的相对变化率（＝（t+1年马克汇率/t年马克汇率－1）*100％）服从N（0,0.09^2）？相对变化率服从正态分布有什么理论依据吗？

因本人学识实在有限，在此请教各位了！谢谢！

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2008-4-19 10:37:00

自己顶一下，望各位高手指点指点哈～

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2008-4-21 00:27:00

浮啊浮～

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2008-6-9 02:28:00

一般而言，对未知的东西，总是假设服从白噪声的，也就是正态分布，这个没有特别的理由，算是大家的习惯吧，而方差可能是根据以往数据算出来的~

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2008-12-27 19:52:00

因为价格的变化服从布朗运动，所以价格的比率服从正态分布

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