总共3大题，一个大题目悬赏100论坛币。要求用Excel完成，发送至邮箱467688523@qq.com，验收后付款。谢谢！

一、蒙特卡罗模拟 估计期权V.

Call option

期权有效期T=125天

执行价X=1.9

标的资产初始价格S0=2

年漂移率μ=10%

年波动率σ=40%

一年交易天数=242天

用蒙特卡罗模拟方法，最后估算期权价值。 共模拟50次。保留6位小数。

二、 期权敏感性参数

l 一定要做的Δ的部分：

1.分别证明无收益标的资产Call option和Put option的Δ的公式。并证明为什么Δc∈[0,1] ;Δp∈[-1,0].

（证明过程写在word，用公式编辑器）

2.作图：标的资产价格和Δ的关系图。

三、 证明题（可不做）：

1. 证明无收益标的资产Call option和Put option的Θ、Γ的公式。

2. 证明有收益标的资产Call option和Put option的Δ、Θ、Γ的公式。