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[求助]用GARCH-GED怎么计算CVAR

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收藏 2008-05-02

用GARCH-GED怎么计算CVAR，谢谢。

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2008-9-1 19:36:00

先对序列进行GARCH-GED建模（可以在EVIEWS或者MATLAB），用得出的参数预测下期的条件方差，然后对得到的条件方差进行蒙特卡罗随机模拟，对得到的数据计算CVAR，我知道的就这些。希望有帮助！

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2011-12-2 20:29:29

同问。

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2013-3-1 15:01:38

同问呀~毕业论文纠结中~

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2013-12-8 17:23:51

楼主问题解决了吗，同求啊！

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