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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2014-07-22
现在在学初级计量,所以没看过很高深的分析。但关于IV法的操作有个小疑问。
比如说模型Y=c+bY(-1)(一阶自回归)+aX
Y(-1)是一阶自回归,因此选择工具变量Z来进行两阶段最小二乘法回归。
那么是否是在输入的过程中,equation specification文本框中输入y c y(-1) x,在instrument list中输入c z.
如果是的话,如何体现了z作为y(-1)的工具变量而不是作为x的工具变量呢?
同理,假设这个模型的内生变量有三个,外生变量有三个,那么只在instrument list中输入三个工具变量,如何体现他们是针对哪些内生变量而设的呢?
问题可能很粗浅,望高手指教。


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2014-9-26 13:24:33
你需要把x也写进工具变量里面,这样他就知道x不是内生变量了
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2017-4-17 23:38:51
ermutuxia 发表于 2014-9-26 13:24
你需要把x也写进工具变量里面,这样他就知道x不是内生变量了
我尝试了一下,感觉Eviews好像不是这样处理的
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